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金融时间序列模型 课程安排 课程内容 主要介绍的统计方法和模型 平滑方法(确定性时间序列分析） ARMA(ARIMA)模型 ARCH类模型 回归模型在金融中的应用 非平稳模型-协整 使用的是金融领域的时间序列数据 截面数据 时间序列数据 Panel（面板）数据 课程内容 金融市场基本概念和基本统计概念（1次） 确定性时间序列分析和技术分析（1次） 收益率预测：平稳线性ARMA模型（3次＋1次上机练习） 风险预测：ARCH模型与VaR模型（3次＋1次上机练习） 时间序列数据回归模型（2次） 非平稳模型（协整）（2次） 机动1次课 随堂考试1次课 课程主要内容 主要资料： 潘红宇，金融时间序列模型（对外经济贸易出版社，2008）。 chris brooks著，邹宏元主译,金融计量经济学导论，西南财经大学出版社。 关于课程的ppt文档,及其他资料。 成绩安排：平时作业30%(小组交，最多5人一组），课堂练习和考勤10％，期末考试60％（闭卷）。 要求使用软件： EVIEWS5 可以获得数据的网站 .yahoo（国际数据） （国内数据） （清华大学免费试用） RESET锐思数据库（校图书馆） 金融时间序列模型 金融和统计基本概念 金融时间序列模型 第一节：收益率基本概念 第一节要点 周期收益率 简单收益率 对数收益率 年收益率的几个概念 简单年收益率 复利年收益率（或有效收益率）