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灵敏度分析的概念和内容 资源数量变化的分析 目标函数中价值系数变化的分析 影子价格的经济意义和应用 * 第二章 线性规划灵敏度分析 LP 问题的系数有 aij、bi 、 cj，这些系数往往是估计值或预测值。 市场条件变化， cj 值就会变化；工艺条件和技术水平改变， aij 就变化； bi 是根据资源投入后的经济效果决定的一种选择，市场供应条件发生变化时，亦会改变。 灵敏度分析的概念 提出问题: 当 LP 问题的系数有一个或几个发生变化时，已求得的最优解会有什么变化； 这些系数在什么范围内变化时，LP 问题的最优解不会变化。 所谓灵敏度分析就是研究最优解对数据变化、变量或约束个数变化的反应程度。 灵敏度分析的内容 再看线性规划模型： Max Z = 300x1+ 500x2 x1 ≤4 2 x2 ≤12 3x1 + 2x2 ≤18 x1, x2 ≥0 s.t. （车间1） （车间2） （车间3） （非负） 已经求得最优解：x*1 = 2, x*2 = 6。此时总利润最大，最优目标值为：z* = 3600（元） 灵敏度分析的内容 现在要考虑发生下面的变化时，最优解是否会改变？对总利润又会产生怎样的影响？ 如果门的单位利润由原来的300元提升到500元 如果门和窗的单位利润都发生变化 如果车间 2 的可用工时增加 1 个小时 如果同时改变多个车间的可用工时 如果车间 2 更新生产工艺，缩短制造时间 工厂考虑增加一种新产品 如果又要求增加用电限制 目标函数中价值系数 cj 的变化分析 先考虑只有一个系数 cj 改变：门的单位利润由原来的 300 元提升到 500 元，最优解会不会变化呢？ 改变参数 总利润增加 (500 – 300) ×2 = 400 最优解未变 目标函数中价值系数 cj 的变化分析 再，门的单位利润由原来的 300 元提升到 800 元，最优解会不会变化呢？ 再改变参数 最优解变了 那么，保持最优解不变的价值系数允许变化范围？ 改变最优解的临界值是什么呢？ 敏感性报告 在“规划求解结果”中选定“敏感性报告”。得到一个工作表： 敏感性报告 最优解 目标函数系数 “递减成本” --- 表示目标函数的系数必须改变多少，才能使决策变量有正数解。 “允许的增量”和“允许的减量” --- 给出最优解不变的范围。如门的系数范围： 0≤c1≤750；窗的系数范围：c2≥200 可行域 最优解(2,6) 图解法 此时有无穷组解 此时有无穷组解 最优解不变 资源数量变化的分析 考虑只有一个右段值 bi 改变：2 车间可用工时由原来的 12小时增加到 13 小时，最优解如何变化呢？再变化呢？ 修改了参数 总利润增加了 3750 – 3600 = 150(元) 最优解也变了 资源数量变化的分析 修改了参数 最优解不再变了 敏感性报告 约束左端值 约束右端值 “影子价格” --- 表示约束右端值每改变1个单位，目标函数值相应的变化。 “允许的增量”和“允许的减量” --- 给出在影子价格不变条件下约束右端允许变化的范围。如车间 1 在 2≤b1 增加 1 个可用工时总利润不变；车间 2 在 6≤b2≤18 内，增加 1 个可用工时总利润总利润增加 150；车间 3 在 12≤b3≤24 内，增加 1 个可用工时总利润总利润增加 100。 可行域 最优解(2,6) （利润） （利润） （利润） 右端值变化，也改变了可行域。在一定范围内，车间的约束右端值增加 1，交点（最优点）上移，利润增长。 最优解不变 “Reduced Cost” （递减成本）它的绝对值表示目标函数中决策变量的系数必须改进多少，才能得到该决策变量的正数解。在最大化问题中，“改进”指增加，最小化问题中指减少。 “DUAL PRICE”（对偶价格，即影子价格）输出结果中对应于每一个约束有一个对偶价格。 表示对应约束中不等式右端项若增加 1 个单位，目标值将增加的数量（max型问题）。如：车间2：12→13，总利润变化量 = 影子价格 = 150 元； 车间3：18→17，总利润变化量 = - 影子价格 = - 100 元 目标函数中 x1 变量原来的费用系数为300，允许增加（Allowable Increase）=450、允许减少（Allowable Decrease）=300，说明当它在 [0, 750] 范围变化时，最优基保持不变，可以类似解释 x2变量。由于此时约束没有变化（只是目标函数中某个费用系数发生变化），所以最优基保持不变的意思也就是最优解不变（当然，由于目标函数中费用