概率论课堂讲义3.2.ppt

引言 我们把独立性这一概念引入随机变量的情况。那么我们怎么定义随机变量独立性这一概念呢？  直观上，如果随机变量X(Y)的取值丝毫不影响随机变量Y(X)的取值，则X和Y是独立的随机变量。即设I1，I2为数轴上任何两个区间，事件{X∈I1}与{Y∈I2}是独立的，即  P{X∈I1 ， Y∈I2}=P{X∈I1}P{Y∈I2}  特别取I1 =(-∞, x]，I2=(-∞，y]，(x，y为任意实数)，上式就化为 P{X≤x，Y≤y}=P{X≤x}P{Y≤y} 即为 F(x，y)=FX(x)FY(y) 反之，若X与Y满足F(x，y)=FX(x)FY(y) ，则有 P{x1X≤x2，y1Y≤y2} =F(x2, y2)- F(x1, y2)-F(x2, y1)+ F(x1, y1) = Fx(x2)FY(y2)- Fx(x1)FY(y2)- Fx(x2)FY(y1)+Fx(x1)FY(y1) =[Fx(x2)-Fx(x1)][FY(y2)-FY(y1)] =P{x1X≤x2}P{y1Y≤ y2} 可进一步推广，对任意区间I1，I2，有 P{X∈I1，Y∈I2}=P{X∈I1}P{Y∈I2}。 1． 定义：设F(x，y)及Fx(x) ， FY(y)