第四章商业银行现金资后产业务.pptVIP

《金融学》 第一节 现金资产的构成与作用 现金资产的作用 保持清偿力 保持流动性 现金资产管理的目的 现金资产与银行安全性和盈利性之间的关系 目的：确保银行流动性需要前提下，尽可能地降低现金资产占总资产的比重，使现金资产达到最适度的规模。 第二节 资金头寸的计算与预测 资金头寸及其构成 银行资金头寸是指商业银行能够运用的资金。 构成： 基础头寸 库存现金 在中央银行的超额准备金 可用头寸 基础头寸 银行存放同业的存款 第二节 资金头寸的计算与预测 引起银行资金头寸变化的项目 第二节 资金头寸的计算与预测 资金头寸的预测 商业银行对头寸的预测，主要是预测存贷款的变化趋势。 存款预测 分类： 一定会提取的存款 可能会提取的存款 随时可能提取的存款 把存款的最低点连接起来，就形成了核心存款线，核心存款线以上的曲线为易变性存款线。 贷款预测 贷款变化趋势线由贷款需求的最高点连接而成，在一定时期内低于上限的贷款数，是商业银行为满足季节性和周期性变化需要而应持有的可贷头寸。 资金头寸的计算与预测 （短期）资金头寸预测（例表4-2） 资金头寸=预计的存款－应缴存款准备金－预计的贷款=预计的存款 *(1-存款准备金率)－预计的贷款 资金头寸增量=预计的存款增量－应缴存款准备金增量－预计的贷款 资金头寸增量=预计的存款增量*(1-存款准备金率) －预计的贷