马尔可夫链理论零和montecarlo取样的实现.pptVIP

马尔可夫链理论和Monte Carlo 取样的实现 Monte Carlo 取样不直接使用 P(X) ,而是以某种方式取样, 大量的样本最终符合所需的分布. Monte Carlo利用转移矩阵 , 从当前 x 生成一个状态 y . 马尔可夫链和Monte Carlo 马尔可夫链是一个简单的随机过程, 给定转移矩阵 W,可以得到平衡分布 P. Monte Carlo 是马尔可夫链的计算机实现. Monte Carlo中, P 给定, 我们需要寻找 W 使得 P = P W. 马尔可夫链的收敛条件(充要) 各态历经 对所有 n nmax, 所有 x 和 x’ 细致平衡 Metropolis 算法 (1953) Metropolis 算法取 T 为一个对称的转移矩阵 The Paper (7500 citations from 1988 to 2003) The Calculation Number of particles N = 224 Monte Carlo sweep ≈ 60 Each sweep took 3 minutes on MANIAC Each data point took 5 hours MANIAC the Computer and the Man The