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面板数据计量分析 白仲林
基于 EViews 6 的面板数据计量分析
对于面板数据,EViews 6 提供的估计方法有如下三种,
最小二乘估计——LS - Least Squares (and AR)
二阶段最小二乘估计——TSLS - Two-Stage Least Squares (and AR)
动态面板数据模型的广义矩估计——GMM / DPD - Generalized Method of Moments
/Dynamic Panel Data
第1节 “LS - Least Squares (LS and AR) ”估计
如果选择最小二乘方法估计面板数据模型,在“Equation Estimation ”窗口中,须依次设置
Specification ”、“Panel Options ”和“Options ”页面。
“
1.1 “Specification”页面
在“Specification ”页面中,完成模型设定和估计样本时间范围的选择。
1 在“Equation specification ”编辑区,指定模型的被解释变量、截距项和解释变量;
2 在“Sample ” 编辑区,指定估计样本时间的范围。
1.2 “Panel Options ”页面
Panel Options ”
设置模型中不可观测的双 (单)因素效应,即面板数据回归模型的选择。点击“
面板数据计量分析 白仲林
该页面包含三方面内容。
1 效应设置
在“Effects specification ”选择区,设定面板数据模型的个体效应和时间效应,可选择的
选项有 “None ”、“Fixed ”和 “Random ”,分别表示“无效应”、“固定效应”和“随机效
应”。如果选择了 “Fixed ”或“Random ”,EViews在输出结果中自动添加一个共同常数,即
截距项,以保证效应之和为零。否则,截距项必要时,须在 “Specification”页面的“Equation
specification ”编辑区设定模型截距项。
2 GLS加权
设置“GLS Weights ”可以在下拉框中选择如下选项
之一。其选择标准为:
面板数据不存在异方差和自相关性时,选择“No weights ”;
面板数据在个体间存在异方差时,选择“Cross-section weights”;
面板数据的个体间存在同期相关性和异方差时,选择“Cross-section SUR ”;
对于给定的个体,存在时间上的异方差时,选择“Period weights ”。
对于给定的个体残差,存在时间上的序列相关性和异方差时,选择“Period SUR ”;
当选择了GLS加权(后四项),EViews采用FGLS估计模型。特别,选择了两种SUR选项的
FGLS估计也称为Parks估计。
3 系数协方差估计方法
面板数据计量分析 白仲林
通过选择“Coef covariance method ”选项,确定计算系数标准差的各种稳健估计方法。可
选择的选项有
其选择标准为:
对于不存在(个体间的和时间上的)异方差和时间上的序列相关性时,选择“Ordinary”;
模型残差存在个体间的异方差和同期相关性时,可选择“White cross-section ”;这时
也可选择 “Cross-section SUR”选项,最常见的选择是White 的截面加权法 (White
cross-section )
对于模型残差,只存在时间上的异方差时,选择“White Period ”选项
模型残差存在个体间的异方差时,可选择 “White[Diagonal] ”
模型残差存在个体间的异方差和同期相关性时,可选择
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