金融期货中浩的套期保值续一.pptVIP

金融期货中的套期保值（续一） 刘位璐 QQ：984840375 TEL@刘位璐2015（新浪） 第三节 金融期货的套期保值与基差交易 5月10日 现汇市场：3欧元/英镑；500万英镑折合1500万欧元 期货市场： 卖出80手9月期英镑期货合约（开仓） 价格：1.1美元/英镑，总价值：550万美元 买入120手9月期欧元期货（开仓） 价格：0.4348美元/欧元，总价值：652万2千美元 第三节 金融期货的套期保值与基差交易 9月10日 现汇市场：2.5欧元/英镑；500万英镑折合1250万欧元 期货市场： 买入80手9月期英镑期货合约（平仓） 价格：1.02美元/英镑，总价值：510万美元 卖出120手9月期欧元期货（平仓） 价格：0.5美元/欧元，总价值：750万美元 第三节 金融期货的套期保值与基差交易 结果： 现货市场损失250万欧元 期货市场英镑期货交易盈利40万美元；欧元期货交易盈利97万8千美元。总计盈利：137万8千美元 该出口公司在现货市场上损失250万欧元，在期货市场上盈利137万8千美元。当时欧元兑美元现汇汇率为1.85欧元/美元，则期货市场的盈利折合254万9300欧元。 第三节 金融期货的套期保值与基差交易 二、利率期货套期保值的应用 利率期货的套期保值可以分为短期利率期货的套期保值和长期利率期货的套期保值两大类。