多变量分析管理上的应用林师模.pptVIP

第9章 典型相關分析 典型相關分析的相關理論 典型相關分析主要用於探討兩組屬量變數間的相關性 在計算兩組變數的相關性時的想法是先將各組的變數各自組合成單一的變數，然後再計算兩個變數間的相關係數，而組合的方式則可以利用加權平均的方式 右上圖為X1與X2的座標平面，原先觀測點A在此一平面的座標為(a1, a2)。將X1軸以原點為中心旋轉15?，形成一個新的軸E，則此新軸E上的任何點的座標均可表達成X1與X2軸座標值的線性組合 如果有兩組變數，每組各有兩個變數，我們可以先針對這兩組變數分別計算其各自的線性組合，然後再計算這兩個線性組合變數的相關性（即典型相關） 典型相關分析架構 假設有兩組屬量變數，分別為X1, X2, X3,…, Xp及Y1, Y2, Y3,…, Yq。將兩組變數分別作線性組合，以各自形成新的變數E1及F1 典型相關分析即是要在求E1及F1間相關性(以?1代表)最大的情況下的係數向量(a11, a12,…, a1p)及(b11, b12,…,b1q) 上述的式子中，E1及F1通常稱為典型變量(canonical variate)，而?1則稱為典型相關(canonical correlation) 在E1及F1之外，典型相關分析會求解其他的線性組合，而同樣地，在兩個線性組合間相關性最大的情況下，也同時滿足此一線性組合與原先求得的線性組合間是無關的條件 典型相關分析架