金融系统管理评 .docVIP

金融系统管理评级 　　金融机构监管评级系统不同于以往对一般企业的信用评级，而是将重点放在评估金融机构所面临的重大整体风险以及该金融机构破产对整个行业可能造成的不良影响。本文将综合介绍英国、加拿大和澳大利亚三个国家监管部门建立的机构风险评级系统，并探讨客观、有效、合理和可行的监管风险评级系统应该具有的主要特征。各国目前通用的方法是将风险评估分为两大步骤：评估“净风险”发生的概率和该风险发生后对整个行业产生的影响，即“概率(Probability)”和“影响”，然后再综合考虑这两个因素，对风险进行排序以决定采取什么样的监管手段。 　　一、引言 　　从上个世纪80年代开始，世界各国的金融及保险监管机构都相继进行了改组或重建。在这个过程中，大多数国家都在监管理念上引入了对金融机构进行整体风险监控的思想，也有一些国家开始尝试建立专门为监管部门服务的金融机构评级系统。这种评级系统不同于以往对一般企业的信用评级，而是将重点放在评估金融机构所面临的重大整体风险以及该金融机构破产对整个行业可能造成的不良影响。这表明各国的监管重心都不约而同地转移到了对机构整体安全性和行业整体安全性的评估上。虽然这些评级系统大多处于初期测试阶段，但是却代表了未来监管手段和工具的发展方向。本文将综合介绍英国、加拿大和澳大利亚三个国家监管机构建立的机构风险评级系统，并探讨客观、有效、合理和可行的监管风险评级系统应该具有的