A股市场过往十年有效的择时方法.PDFVIP

2009/08/11 金融工程 数量化策略 A 股市场过往十年有效的择时方法 相关研究 本文以历史数据实证的办法，找到了两个在 A 股市场过去十年内都可以有 效战胜指数收益的择时方法。 第一个方法是利用 SAR 指标（抛物转向指标）。该指标的算法比较复杂， 本文通过对英文相关资料的消化，提供了可能是目前中文资料里对 SAR 算 法最清晰的阐述。同时利用实证研究表明，利用 SAR 指标在合适的参数下， 用于指数的周线择时，在过去十年内都非常有效，模拟的择时投资策略大幅 度战胜指数收益， 近 5 年更有惊人