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[Table_MainInfo]
•研究报告•
2016-6-3 专题报告
金融工程(专题报告)
个股情绪指标构建—基于新闻关注度
[Table_Author]
分析师 覃川桃 报告要点
021
投资者的情绪会造成股票市场的波动
qinct@
执业证书编号：S0490513030001 容易观察到的投资者的情绪主要会反映在三个方面：人们对股票的热情、衍生
联系人 罗彧文 品市场的波动、网络上对个股的关注。其中能够量化并且具体到个股的是互联
网数据。
luoyw2@
面对投资者情绪需要逆向思维
联系人 杨靖凤 巴菲特：在别人贪婪的时候我们恐惧，在别人恐惧的时候我们贪婪。
（8621
yangjf@ 新闻数据采集流程
首先通过网络爬虫获取主要财经网站上的股票新闻，经过筛选后将时效性强的
分析师
个股新闻存进新闻数据库，随后将这些新闻中对应的股票找出，并根据新闻关
注程度估算个股关注度指标。
相关研究
[Table_Doc]
《从行业选择中寻找增强》2016-5-24 根据关注度指标的多空测试
规则如下：
《多因子模型系列报告之一模型理论随想和
纯因子组合构建》2016-5-23 1）前20 日累计关注度作选股标准
《“Smart Money”策略 —— 基于资金流向选
股》2016-5-20 2）将中证500 成分股按市值分为4 组，分别取每组中关注度最高和最低25 股
3）关注度最高的个股作为空头组合，关注度最低个股作为多头组合
4）每10 个交易日换仓一次，交易成本单边千分之二
5）考虑涨跌停、停牌限制
请阅读最后评级说明和重要声明 1 / 21
金融工程(专题报告)
目录
股票市场的情绪4
情绪的反映4
炒股的热情4
衍生品市场4
量价的指标5
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