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ICBRR 考题（第二套） 信用风险 （共34 题） 1、如果估值折扣是10%，那么贷款价值比是多少？ A、0.9 B、1.1 C、0.1 D、0.99 2、以下四个有关交易对手信用风险的叙述哪一个是正确的？ A、交易对手信用风险是指由于交易对手违约造成无法实现合同中约定收益的风险 B、由于失业率的变化，在双边贸易中的违约风险暴露是可变的 C、交易对手信用风险的违约损失率LGD 与未对冲抵押品在久期调整后的利差呈负相 关关系 D、动态抵押品的规定对交易对手的信用风险没有任何影响 3、以下四种方法中哪一种不能用来评估巴塞尔II 下的抵押品价值？ A、标准法 B、简单法 色 C、内部评级法 D、高级综合法 4、Altman 的Z 评分包含了以下所有的可预测破产的变量因子，除了： A、总资产报酬率 小 B、净资产收益率 R C、债务权益 D、总资产与销售比率 R 5、制造商无法履行保修承诺可被视为___，而潜在的借款人未能履行其付款的要 求，其中包括偿还本金和合同规定支付的利息，将被视为___。 B A、市场风险，信用风险 B、信用风险，履约风险 C C、履约风险，信用风险 I D、信用风险，市场风险 6、降低信用质量较低的借款人的利差不会使银行实现下列中的： A、快速成长 B、积极发展新业务 C、在违约发生的情况下有更高的损失 D、下调违约概率 7、以下四个模型中的哪一个通常用于中小型企业的贷款评级？ A、信用评分模型 B、信用评级模型 C、历史频率模型 D、因果模型 8、信用风险分析员正在评估量化信用风险暴露的因素。借款人无法在给定时间（期 间）全额赔付或及时偿还债务的风险，通常指的是： A、违约损失率 B、违约风险暴露 C、违约概率 D、违约久期 9、以下几个选项是交易对手信用风险评估不同于传统信用风险评估的主要特征，除 了： A、交易对手风险创建了一个双向的信用风险暴露 B、抵押品安排通常是静态的 C、风险敞口通常可以进行净额结算 D、风险暴漏可能会与违约概率呈负相关。 10、为了量化信用组合和子组合的总体平均损失，信用投资组合经理应使用以下哪 种数据： A、意外损失 B、信用风险价值 C、因子的敏感性 D、预期损失 11、为了保障自己的资本和防范借款人无法偿还贷款的风险，A 银行接受金融抵押 品来管理其信用风险并减轻借款人违约带来的影响。A 银行通常不会接受下列哪种 抵押品？ 色 A、符合每天公开市场报价的共同基金份额及类似投资工具 B、包括在主要市场指数中的股票和可转换债券 C、以应收账款的形式存在的欠某家公司的商业债务 D、在认可交易所交易的未评级债券 小 12、在A 银行信贷员和信贷分析师之间的多次讨论中，信贷员和信贷分析师已经达 R 成一个共识。他们认为发放贷款给全球企业会有额外的风险，因为在该公司获得贷 款后公司管理部门可能会重新分配介入资金，而这些分配项目在贷款文件和七月中 R 并没有明确允许。如果全球企业将贷款使用到未有A 银行直接批准或允许的项目 上，该贷款的价值和二级市场销路将受到影响。此外，这将有可能增加违约风险和 B 对可能的违约风险暴露、违约概率和回收率进行量化的难度。因此，在发放该贷款 时，A 银行必须进行额外的考虑，以应对可能引起的何种问题？ C A、道德风险 I B、投机 C、空头策略 D、逆向选择 13、信用分析师要确定其银行是否承担了过多的信用风险。以下四个战略中的哪一 个通常会提供最便捷的方法来量化银行的信用风险暴露？ A、评估银行不同的时点和在不同置信水平的总体违约风险暴露 B、简化单独信用风险暴露，从而使它们可以组合成一个对整个银行投资组合风险的 概述 C、使用压力测试技术预测潜在的相关宏观经济因素和银行的