外汇模拟实验报告2018年.doc

完美.格式.编辑 专业.资料.整理 1. 实验原理 （1）外汇实盘交易 将外汇视为全球投资领域内的一种资产形式，客户通过国内的商业银行，将自己持有的某种可自由兑换的外汇（或外币）兑换成另一种可自由兑换的外汇（或外币）的交易，称为“外汇实盘交易”。所谓“实盘”，是指外汇交易员只能根据自身现有的资金和货币种类进行外汇交易，不存在通过融资或融入某种货币进行交易的情况。这是一种最基本外汇交易方法，因为实盘外汇交易不存在买空卖空机制，也不存在保证金的杠杆效应，所以交易的风险较小。 （2）外汇保证金交易 外汇保证金交易是指投资者使用规定货币在做市商的监管账户存入一定金额的保证金，做市商以保证金为基础，向投资者提供放大数倍的名义金额，投资者凭借名义金额按交易规则通过网络交易系统进行外汇等杠杆衍生产品交易，并通过国际市场行情买卖差价获取价差收益，同时承担风险。主要优点在于节省投资金额。 2. 实验目的 掌握外汇的基本理论知识，熟悉外汇交易币种，交易汇率类型及有关的汇市报价。 实际操作外汇行情分析系统，掌握外汇交易基本流程。 能够解读外汇行情，对外汇走势做出合理判断，并实现外汇买卖实盘和虚盘交易、委托和即时交易的模拟操作。 提高心理承受能力以及风险与收益的处理能力。 3. 实验内容 外汇的定义及外汇的买卖； 外汇的汇率、汇率的标价原则（直接标价法和间接标价法）、外汇的买入价和卖出价、外汇交易币种、交易类型等； 查看外汇实时行情，熟悉委托系统的功能，主要包含：外汇下单、委托撤销、成交查询、资金查询、持仓余额等。 外汇虚盘买卖及相关查询。 外汇实盘买卖及相关查询。 4. 实验步骤 A．实盘交易 a．限价交易 以我美元人民币的交易为例： （1）下单，开仓。买入美元人民币外汇100份，选择实盘交易，当前价格为6.948，设置价格为6.946，点击下单。 （2）平仓。卖出美元人民币外汇100份，选择实盘交易，设置价格为6.9545，点击下单。 b.市价交易 以我美元英镑的交易为例： （1）下单，开仓。买入美元英镑外汇100份，选择实盘交易，委托类型选择市价盘，当前价格为0.8155，点击下单。 （2）平仓。卖出美元英镑外汇100份，选择实盘交易，委托类型选择市价盘，当前价格为0.8162，点击下单。 B．保证金交易 以我美元英镑的交易为例： （1）下单，开仓。买入100份美元英镑外汇，价格为0.8139，选择保证金交易，点击下单。 （2）平仓。卖出100份美元英镑外汇，价格为0.8179，选择保证金交易，点击下单。 5. 实验数据及分析结果 我整理了一份交易情况图，未平仓的部分，盈亏合计按制表时的浮动盈亏来计算： 品种 美元韩元 美元人民币 美元日元 美元英镑 美元澳元 美元新西兰元 交易状况 卖出1000份，价格为1199.3 买入100份，价格为6.9483 卖出1000份，价格为117.31 卖出100份，价格为0.7895 买入1000份，价格为1.3918 卖出1000份，价格为1.4522 卖出1000份，价格为1200.3 买入100份，价格为6.948 买入100份，价格为0.8138 卖出100份，价格为1.3916 买入1000份，价格为1.4351 卖出100份，价格为1204.1 买入100份，价格为6.9479 卖出100份，价格为0.8179 卖出100份，价格为1.3926 卖出1000份，价格为1204.2 卖出100份，价格为6.9545 买入100份，价格为1207.7 盈亏合计 亏损8600 盈利0.05 盈利1030 盈利12.2 亏损7.68 亏损17.1 我总体来说是亏损的，亏损主要来自美元韩元交易中，在亏损发生时我没有果断平仓，甚至继续加仓，导致亏损越来越大。而盈利主要来自美元日元交易，把握住了美元日元的下跌趋势。 6. 实验结论 外汇市场交易规模庞大，瞬息万变，基本分析和技术分析可以为投资者把握汇率走势提供帮助。 市价委托指令成交速度快，而限价委托指令可能会失效。止损指令可有效地限制持仓损失。 由于杠杆作用的存在，外汇保证金交易方式的风险比外汇实盘交易方式大，不过收益也会更大。 7. 总结及心得体会 外汇交易市场真正让我体会到了什么叫“瞬息万变”，持仓查询中，每刷新一下，就是几千几百的变化，十分钟前盈利了近万元，十分钟后就亏损了数千元。对交易者的心理素质要求很高，保持良好的心态真的非常重要。 “瞬息万变”也要求交易者必须果断。在美元韩元的交易中，盈利5000元