第3章钢信用风险管理1.pptVIP

3.1 信用风险概述 信用风险定义与识别 单一客户风险识别 集团客户风险识别 个人客户风险识别 组合风险识别 信用风险定义 传统观点 观点1：是指债务人或交易对手未能履行合同的风险，即是债务人违约，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 观点2：信用风险有广义和狭义。 广义信用风险指所有因客户违约所引起的风险。 狭义信用风险通常指信贷风险。 信用风险定义 现代观点 信用风险不仅包括违约风险，还应包括由交易对手（债务人）信用状况和履约能力上的变化导致债权人资产价值发生变动而遭受损失的风险。 信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。信用风险没有进行分散化是银行倒闭的主要原因之一。信用风险具有明显的非系统性风险特征。 银行客户关系 单一客法人户风险识别 单一法人客户信用风险识别 集团法人客户风险识别 个人客户风险识别 贷款组合风险识别 3.2 信用风险评估与计量 客户信用评级 债项评级 组合信用风险计量 国家风险主权评级 新资本协议下的信用风险量化 客户信用评级 客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。 评价主体是商业银行，评级的目标是客户违约风险，评级的结果是信用等级和违约概率（PD）。 核心在于对违约风险和违约概率（PD）的衡量。 客户信用评级模型