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銀行業風險管理 新巴塞爾協定 (BASEL II) 劉 珮 Sabrina Liu 07 Dec. 2006 SAS Institute Taiwan Agenda 銀行的基本概念 What is BASEL II ? 信用風險管理 Q A 銀行的基本觀念 銀行的基本觀念 – 組織圖(例) 銀行的基本觀念 – 組織圖(例) 銀行的基本觀念 - 資產負債表 銀行的基本觀念 - 資產負債表 What is BASEL II ? Where is “Basel” ? 事件與時間表 New Basel Accord - 3 Basic Pillars Basel II 三大支柱 - Pillar 1 〈最低資本〉 Minimum Capital Ratio 最低資本適足率 = 8% 三大風險種類 市場風險-市場價格不利之波動對持有金融資產所造成的損失 信用風險-債務人或交易相對人違約所可能發生損失之風險 作業風險-由於內部作業人員及系統之不當或失誤所造成損失之風險 兩種評估信用風險方法 標準法-風險權數採用外部評等機關經過認定後的結果 內部評等法 分基礎法及進階法 以進階法為例，風險權數是以內部資料自估算而得 銀行需將銀行帳中之資產依風險屬性分為企業型、銀行型、國家政府型、消費金融型、專案融資型及證券型 Basel II 簡介 - Pillar 2 〈監理審查〉 四大原