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上海期货交易所交易主要业务介绍 交易部 二○一二年五月十六日 上海期货交易所交易主要业务介绍 一、上市品种介绍 一、上市品种介绍 一、上市品种介绍 一、上市品种介绍 一、上市品种介绍 上海期货交易所交易主要业务介绍 二、统一开户及交易编码管理 二、统一开户及交易编码管理 二、统一开户及交易编码管理 二、统一开户及交易编码管理 上海期货交易所交易主要业务介绍 三、标准仓单系统帐户管理 上海期货交易所交易主要业务介绍 四、日常风险管理 四、日常风险管理——保证金制度 四、日常风险管理——保证金制度 四、日常风险管理——保证金制度 四、日常风险管理——保证金制度 四、日常风险管理——保证金制度 四、日常风险管理——涨跌停板制度 四、日常风险管理——涨跌停板制度 四、日常风险管理——涨跌停板制度 四、日常风险管理——当日无负债结算制度 四、日常风险管理——投机头寸限仓制度 四、日常风险管理——投机头寸限仓制度 四、日常风险管理——投机头寸限仓制度 四、日常风险管理——投机头寸限仓制度 四、日常风险管理——大户报告制度 四、日常风险管理——强行平仓制度 四、日常风险管理——风险警示制度 四、日常风险管理——程序化报备制度 风险警示制度 当交易所认为必要时，可以分别或同时采取要求报告情况、谈话提醒、书 面警示、公开谴责、发布风险警示公告等措施中的一种或多种，以警示和 化解风险。 程序化交易报备制度 1、会员单位应事先向我所上报使用“由计算机按照事先设定的具有行情分 析、风险管理等功能的交易模型，自动下达交易信号或报单指令”程序 化交易软件客户的相关信息。 2、会员单位应如实填写程序化交易软件使用情况表，通过书面和电子邮 件两种方式向我所报备。 3、对于存在不报、漏报、未及时报备程序化交易等情况的会员单位，我 所将根据情节轻重，采取谈话提醒、书面警示、限制相关业务等措 施。 谢谢大家！ 学 术 报 告 L e a r n e d R e p o r t 一、上市品种介绍 二、统一开户及交易编码管理 三、标准仓单系统帐户管理 四、日常风险控制 上海期货交易所上市品种： 有色金属：铜-CU、铝-AL、锌-ZN、铅-PB； 能源化工：天然橡胶-RU 、燃料油- FU； 黄金钢材：黄金-AU、白银-PB、螺纹钢-RB、线材-WR。 期货合约 1、期货合约：是指由交易所统一制定的，规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。 2、期货合约的内容包括：合约名称、交易单位、报价单位、最小变动价位、每日价格最大变动限制、合约交割月份、交易时间、最后交易日、交割日期、交割品级、交割地点、最低交易保证金、交易手续费、交割方式、交易代码。 3、期货合约的附件与期货合约具有同等法律效力。 上海期货交易所 上市交易所 CU 交易代码 实物交割 交割方式 不高于成交金额的万分之二（含风险准备金） 交易手续费 合约价值的5% 最低交易保证金 交易所指定交割仓库 交割地点 标准品：标准阴极铜，符合国标GB/T467-1997 标准阴极铜规定，其中主成份铜加银含量不小于99.95%。 替代品：高纯阴极铜，符合国标GB/T467-1997 高纯阴极铜规定；或符合BS EN 1978:1998高纯阴极铜规定。 交割品级 最后交易日后连续五个工作日 交割日期 合约交割月份的15日（遇法定假日顺延） 最后交易日 上午9:00－11:30　下午 1:30－3:00 交易时间 1～12月 合约交割月份 不超过上一交易日结算价±3% 每日价格最大波动限制 10元/吨 最小变动价位 元（人民币）/吨 报价单位 5吨/手 交易单位 阴极铜 交易品种 上海期货交易所阴极铜标准合约 期货合约到期交割 1、合约交割月份：铜、铝、锌、铅、黄金、螺纹钢、线材： 1－12月；天然橡胶1－11月（除2、12月份）；燃料油1－12月（春节月份除外）。 2、最后交易日：铜、铝、锌、铅、天然橡胶、螺纹钢、线材期货合约为交割月份的15日（遇国定假日顺延）；燃料油期货合约为交割月份前一月份的最后一个交易日。 3、交割程序：实物交割应当在合约规定的交割期内完成。交割期是指该合约最后交易日后的连续五个工作日。该五个交割日分别称为第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日为最后交割日。第一交割日，买方申报意向，卖方交标准仓单。第二交割日，交易所分配标准仓单。第三交割日，买方交款、取单，买方收款。