中国金融期货交易所5年好期国债期货交割业务指南.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT1 中国金融期货交易所 5年期国债期货交割业务指南 为进一步规范5年期国债期货交割业务，根据《中国金融期货交易所5年期国债期货合约交割细则》等规定，制定本业务指南。 一、交割准备 （一）国债托管账户 客户参与国债期货交割必须在国债托管机构拥有以本人身份开立的国债托管账户，客户可以用中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算）债券账户、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）上海分公司A股证券账户或中国结算深圳分公司A股证券账户作为参与国债期货交割的国债托管账户。以中央结算的国债托管账户参与交割的，应按照中央结算的有关规定预先向中央结算申请开通该账户的国债期货交割业务。 客户应确保所申报的国债托管账户真实、有效，且属于本人所有。卖方客户应确保国债托管账户中存有数量足够的、无其他债务担保事项的、无其他权利瑕疵的可交割国债。因客户的国债托管账户问题导致交割国债未能正常划转，或因交割国债划转对客户其他债务担保等事项造成后果的，责任由客户本人承担。 （二）国债托管账户申报 为确保国债期货交割国债的安全划转，参与国债期货交割的客户应预先通过会员向交易所申报国债托管账户，申报的国债托管账户经交易所审核通过，方可用于国债期货交割。 1、申报信息 申报的国债托管账户信息包括托管机构、账户全称、账户号码、开户证件类型和开户证件号码。申报中国结算深圳分公司开立的账户应同时申报托管单元信息，客户应向证券公司确认该账户的托管单元信息，确保申报的托管单元信息无误。买方以中国结算开立的账户接收交割国债的，应同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户。 2、申报流程 客户应向其开户的会员申报国债托管账户，在不同会员处开户的客户应分别申报。会员对客户的国债托管账户申报进行审核后，向交易所申报，并提交相关证明材料。交易所对会员提交的申报进行审核后，通过会员服务系统反馈审核结果。通过审核的国债托管账户方可用于国债期货交割，并可在后续交割中使用。客户国债托管账户信息发生变更的，客户应及时通过会员向交易所重新申报该国债托管账户。 3、申报时间 会员可在每交易日9:15-14:00向交易所申报客户的国债托管账户。交易所在正式受理客户国债托管账户申报后2个交易日内进行审核并予以答复，交易所在审核过程中可以要求客户对申请材料进行补充说明，补充材料时间不计入审核时间。 为确保国债期货交割顺利进行，客户应做好国债托管账户申报。对于最后交易日之前申请交割的，客户应在申报交割意向前一交易日具有交易所审核通过的国债托管账户；最后交易日进入交割的，客户应在最后交易日具有交易所审核通过的国债托管账户。 4、材料要求 会员应向交易所提供下列材料： （1）国债期货交割客户国债托管账户信息申报表（附表）。 （2）申报中央结算开立的国债托管账户，应提供中央结算开具的开户通知书复印件或其他相关证明材料；申报中国结算开立的国债托管账户，应提供中国结算开具的A股证券账户卡复印件或该账户托管的证券公司开具的相关证明材料。 （3）客户国债托管账户和期货账户的开户证件复印件，客户国债托管账户与期货账户的开户证件名称或证件号码不一致的，应提供能够证明其为同一身份的必要材料。 （4）交易所要求的其他材料。 会员应当尽职审核客户的国债托管账户申报材料，确保材料的真实、准确和完整。 二、交割流程 国债期货整个交割流程分为两个阶段：第一阶段，自交割月第一个交易日至最后交易日的前一个交易日，客户可以申请交割，交易所按照一定的规则选取进入交割的买卖方；第二阶段，最后交易日收市后，同一客户号的双向持仓对冲平仓，符合交割要求的净持仓进入交割。 （一）客户申请交割的具体流程 客户申请交割的，其交割在四个交易日内完成，依次为意向申报日、交券日、配对缴款日和收券日。国债期货交割中，结算会员为自身代理客户向交易所申报交割意向；交易会员为客户直接向交易所申报交割意向，全面结算会员应对其代理结算的交易会员的交割意向进行审核。 1、意向申报日 （1）卖方客户通过会员进行交割申报：会员可在9:15-14:00向交易所申报客户的可交割国债名称、数量以及交券的国债托管账户等信息。 （2）买方客户通过会员进行交割申报：会员可在9:15-14:00向交易所申报客户的交割数量和接券的国债托管账户等信息，但不能申报待接收国债的券种。买方在同一会员处每个交易日仅能申报一条交割意向。买方以在中国结算开立的国债托管账户接收交割国债的，应当同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的账户。 （3）全面结算会员审核交易会员交割意向：当日14:00-15:15，全面结算会员应对其代理结算的交易会员当日申报的买方和卖方交割意向进行审核。全面结算会员未做审核操作视为审核不通