两个r.v.的函幺数分布.pptVIP

* §3.5 两个r.v.的函数的分布 (一) 和(Z=X+Y)的分布 (1) 和(Z=X+Y)的分布(离散型) 已知r.v.(X,Y)的联合分布列, 求Z=X+Y的分布列 X 0 1 2 -1 1/18 2/18 3/18 0 3/18 1/18 2/18 1 2/18 3/18 1/18 Y 解：Z的可能取值：-1，0，1，2，3 P{Z=-1}=P{X=-1,Y=0}=1/18 P{Z=0}=P{X=0,Y=0}+ P{X=-1,Y=1} =5/18 P{Z=1}=P{X=-1,Y=2}+ P{X=0,Y=1} +P{X=1,Y=0} =6/18 P{Z=2}=P{X=0,Y=2}+ P{X=1,Y=1} =5/18 P{Z=3}=P{X=1,Y=2} =1/18 Z=X+Y的分布列: Z -1 0 1 2 3 -1 1/18 5/18 6/18 5/18 1/18 离散型r.v. 的和函数的分布: 设X,Y是离散型r.v.且相互独立, 其分布律分别为: P{X=i}=pi,i=0,1,2,3,…, P{Y=j}=qj,j=0,1,2,3,…, 求 Z=X+Y的分布律. 解: P{Z=k} =P{X+Y=k} (X与Y相互独立) 于是有: 这就是Z=X+Y的分布律. 例 设X,Y是相互独立, 分别服从参数为?1,?2的泊 松分布, 试证明Z=X+Y服从参数为?1+?2指数分布. 证明: 已知 由上式知, P{Z=k} 从而证明Z=X+Y也服从指数分布. （2） Z=X+Y的分布(连续型): 已知(X,Y)的联合密度是f(x, y), 求Z=X+Y的 分布密度. 结论: 若X, Y是连续型r.v.且X与Y相互独立,则X+Y 也是连续型r.v.且它的密度函数为X与Y的密度函数 的卷积. 例1. (P86)设X和Y相互独立, 且都服从N(0, 1), 求:Z=X+Y的分布密度. 结论: 注意:（1）上例中“独立性”条件不可缺少。 　　（2） X, Y同分布，不一定有X=Y。 例如： Ｘ服从Ｎ(0,1)分布，则Y=-X也服从Ｎ(0,1)分布 显然不满足X=Y. (二) 商(Z=X/Y)的分布: 特别地, 当X,Y相互独立时, (三) M=max(X,Y)及m=min(X, Y)的分布: 设X,Y相互独立, 分布函数分别为FX(x)和FY(y). 首先求M=max(X,Y)的分布. *