大连商品交易所商品互换业务管理办法（试行）.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT4 附件 大连商品交易所商品互换业务管理办法 （试行） 第一章 总则 为提高大连商品交易所（以下简称交易所）服务实体经济的能力，保障商品互换业务在综合服务平台的有序开展，特制定本办法。 本办法所述商品互换交易，是指根据交易有效约定，交易一方为一定数量的商品或商品指数标的，按照每单位固定价格或结算价格定期向另一方支付款项，另一方也为同等数量的该类商品标的按照每单位结算价格定期向交易一方支付款项的交易。 交易所、交易商、综合业务指定存管银行、客户等主体在交易所综合服务平台开展商品互换业务，应当遵守本办法。 第二章 参与主体 交易商作为参与商品互换业务客户的交易对手方，为客户提供报价等服务。银行、证券公司或期货公司风险管理子公司、产业企业等符合条件的机构可以申请成为商品互换交易商。 申请成为交易商，应当符合以下条件： （一）注册资本及净资产均不低于500万元； （二）银行应当为国有大型商业银行、股份制商业银行或境内设立的外资商业银行；证券公司最近一年分类评级在A类A级及以上；风险管理子公司所在期货公司最近一年分类评级在B类B级及以上； （三）具有健全的内部控制、风险管理和商品互换业务实施方案； （四）最近一年无重大违法违规记录； （五）交易所要求的其他条件。 申请成为商品互换交易商应当提交以下材料： （一）最新年检的《企业法人营业执照》复印件（加盖公章）； （二）最近一年的企业年度报告和审计报告； （三）商品互换业务相关实施方案和管理流程； （四）最近一年无重大违法违规记录承诺书； （五）综合服务平台用户开户申请表； （六）企业法人的授权书及经办人员的身份证明文件； （七）交易所要求的其他材料。 交易所期货保证金指定存管银行申请成为交易商的，免于提交上述第（一）、（二）、（四）项规定的材料。 在综合服务平台开展商品互换业务的客户应当是企业法人客户。 客户申请开展商品互换业务应当向交易所提交以下材料： （一）最新年检的《企业法人营业执照》复印件（加盖公章）； （二）客户与交易商签署的相关场外衍生品交易主协议复印件（加盖公章）； （三）综合服务平台用户开户申请表； （四）企业法人的授权书及经办人员的身份证明文件； （五）交易所要求的其他材料。 交易商和客户开展商品互换业务前，应当与交易所签订协议，明确双方的权利和义务。 第三章 综合业务指定存管银行 综合业务指定存管银行（以下简称指定存管银行）是由交易所指定，协助交易所办理商品互换业务及综合服务平台其他相关业务资金存管的银行。 申请成为指定存管银行，应当具备以下条件： （一）具有大连商品交易所境内客户期货保证金存管业务资格； （二）具有开展资金存管业务所需的技术系统； （三）具有相关配套业务操作方案； （四）交易所认为必须具备的其他条件。 申请成为指定存管银行，应当向交易所提交以下材料： （一）综合服务平台电子出入金系统测试通过报告; （二）开展资金存管业务的相关配套操作流程； （三）交易所要求的其他材料。 指定存管银行开展资金存管业务前，应当与交易所签订协议，明确双方的权利和义务。 交易所应当在指定存管银行开设专用结算账户，用于存放保证金以及相关款项；商品互换业务参与主体应当在指定存管银行开设或指定银行账户，用于办理与交易所专用结算账户的资金往来业务。 指定存管银行应当合规运行商品互换业务及综合服务平台其他相关业务的资金存管业务，并接受交易所的监督和指导。? 第四章 交易业务 商品互换交易采用双边交易方式，客户只能和与其签署场外衍生品交易主协议的交易商开展商品互换交易，客户与客户之间不得开展商品互换交易。 商品互换交易实行交易编码制度，交易编码是指交易所分配给交易商和客户进行商品互换交易的专用代码。客户交易编码是由交易商编号和客户编号两部分组成。交易商交易编码与客户交易编码位数相同。 商品互换的交易标的包括商品期货价格或商品指数等。交易商使用商品指数作为交易标的开展互换业务，应当获得交易所授权允许。 商品互换业务的交易时间为每个交易日的9:00-15:00。 在交易时间内，客户可以登录交易所综合服务平台向与其签署场外衍生品交易主协议的交易商发布商品互换的交易需求，交易需求包括交易标的、交易期限、买卖方向、交易数量、意向交易价格、到期结算条款、提前平仓条款等。 交易商根据客户发布的交易需求，与客户进行协商。 如果交易商与客户协商达成一致，交易商应当完善和补充协议条款并向客户发起确认，客户应当于当日15:00前反馈确认结果。如确认结果为同意，则视为该笔商品互换交易在交易所综合服务平台登记成功。 商品互换的成交价格确认机制包括两种： （一）协商确认。交易双方经协商按约定的开仓价格或指数点位成交。