吉贝克金融风险管理专刊.PDFVIP

吉贝克金融风险管理专刊 金融是现代经济的核心，金融的核心是风险管理。近年来，伴随全球经济衰退影 响不断加深，实体经济发展愈加困难。我国 “十三五”规划中明确指出，金融创新必 须以服务实体经济为根本，要通过金融改革，畅通金融血脉，更有效地服务经济薄弱 环节。 “经济新常态”下，我国经济发展逐渐从高速增长转向中高速增长，从规模速 度型的粗放增长转向质量效益型的集约增长。面对经济下行和日益复杂的外部市场环 境，银行、保险、证券、互联网金融等机构要防控风险，并在未来的市场竞争中保持 优势，必须加快风险管理方式的创新和变革。 吉贝克自2002 年成立起就致力于风险管理的战略咨询及应用服务。随着业务规模 不断扩大和升级，吉贝克正逐步向国际一流的风险管理公司迈进。2015 年初，吉贝克 又引进一批国际风险管理的顶级专家和高管，向更高端的咨询服务延伸。本期 “吉贝 克金融机构风险管理产品专刊”从传统金融机构风险管理解决方案到高端风险咨询产 品，结合吉贝克成立13 年来实施的几十家大中型金融机构风险管理成功案例，为广大 客户奉上一份“避险宝典。” 吉贝克全面风险管理框架解决方案 全面风险管理体系包括：风险治理架构体系、风险管理政策目标、风险识别量化 技术、风险处置管理体系、风险内部控制体系、风险监控报告体系等。该体系要求金 融机构通过上述各风险管理模块有效管理自身面临的信用风险、市场风险、操作风险、 流动性风险、集中度风险、利率风险等。 吉贝克全面风险管理解决方案在统一的风险数据平台和技术平台上建立包括全面 风险监控与报告、信用风险管理、操作风险管理、流动性风险等的风险管理系统。  全面风险监控与报告解决方案：全面风险监控与报告咨询与系统实施  风险数据集市解决方案：风险数据集市咨询与系统实施  信用风险管理解决方案：信用风险评估、风险缓释  信用风险评估解决方案：信用风险对公、零售内部评级法建模咨询与系统实 施；财务风险分析咨询与系统实施  风险缓释解决方案：抵质押品管理咨询与系统实施；资产保全管理咨询与系 统实施  大数据征信平台  操作风险管理解决方案：操作风险系统咨询与实施、柜面风险监控系统咨询与实 施  流动性风险管理解决方案 一、吉贝克金融机构风险管理产品 1、信用风险管理解决方案 吉贝克总裁刘世平博士，多年来一直参与银行 《巴塞尔新资本协议》的研究和发 展方向，对该协议具有非常深刻、独到的认识。在刘博士的带领下，吉贝克团队根据 《巴塞尔新资本协议》的要求，结合了国内金融机构的实际情况，利用先进的数据挖 掘、商业智能技术，以咨询为先导，建模为核心，系统实施为后盾的三位一体的体系 架构，建立了对公/零售内部评级及其评级应用的信用风险评级咨询、产品、实施体系， 全面服务于银行、券商、保险、互联网金融、租赁等行业风险管理需求。 内部评级咨询 咨询内容包括: 零售信用风险内评体系现状分析与内评体系框架完善分析：根据现行的零售业务 特点和风险管理体系，考察客户在零售信用风险管理方面的制度、流程、管理工具和 方法，分析客户零售信用风险内评建设所需数据及业务信息系统的现状，结合监管要 求和先进同业实践，对客户实施零售信用风险内部评级和自动化授信存在的差距进行 评估，并提出改进建议。 零售信用风险内部评级模型建设：根据监管要求和客户零售风险暴露分类情况， 结合客户业务实际，开发包括个人住房按揭贷款、个人商用房按揭贷款、个人生产经 营性贷款、个人消费类贷款、个人循环类授信（包括信用卡业务）以及符合监管规定 可纳入零售风险暴露管理的小微企业贷款在内的零售申请评分卡、行为评分卡和催收 评分卡，编写各主要工作阶段完整的过程文档、开发文档和验证报告。 零售风险缓释管理体系咨询：根据银监会对零售信用风险内部评级风险缓释监管 的相关要求，提出信用风险缓释管理体系建设的实施方案与方法论，健全零售信用风 险管理体系。包括以下内容。根据监管要求，建立合格抵质押品、合格保证等风险缓 释工具的分类和认定标准、估值或评价方法、管理流程体系。根据监管要求，实现抵 质押共同担保、多个保证人共同担保以及单独一项风险暴露存在多个风险缓释工具情 形下的分解管理。 零售内部评级监控报表体系设计, 根据本次项目范围及要求，结合客户业务发展 和风险管理需求，从评分卡和分池模型结果监控、业务策略实施监控、资本计量、零 售资产组合监控等方面设计不同的报表体系。 内部评