随机过程与排队票论03.ppt

* 计算机科学与工程学院　顾小丰 39－* 例4 k阶爱尔朗分布 X～Ek 特征函数： * 计算机科学与工程学院　顾小丰 39－* 特征函数的性质 ?X(0)＝1； ?X(u)≤?X(0)； ?X(u)＝?X(-u)； 如果R.V.X的k阶原点矩存在，则X的特征函数?X(u)有n阶导数，且 E(Xk)＝(-i)k?X(k)(0) 设Y＝aX+b，则?Y(u)＝eiub?X(au)； ?X(u)在(-?,+?)上一致连续； ?X(u)是非负定函数，即对任意的ui,zi，i=1,2,…,n，有 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 39－* 特征函数的性质 (逆转公式或反演公式)设随机变量X的分布函数为F(x)，x1,x2是F(x)任意连续点，有 (唯一性定理)随机变量X的分布函数F(x)与特征函数?X(u)是一一对应且相互唯一确定的。其相互关系如下： * 计算机科学与工程学院　顾小丰 39－* 二维随机变量的特征函数 二维随机变量(X,Y)的特征函数定义为 ?(u,v)=E[ei(uX+vY)]。 当R.V.(X,Y)为离散型随机变量时， 当R.V.(X,Y)为连续型随机变量时， 定理7：若R.V.X与Y相互独立，则 ?X+Y(u)＝?X(u)?Y(u)。 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 39－* 例 设X1,X2,…,Xn,…是相互独立、服从参数为λ的负指数分布,则 Yk＝X1＋X2＋…＋Xk, k＝1,2,… 服从参数为λ的k阶爱尔朗分布。 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 39－* 证明： 因为 Xi （i=1,2,…）的特征函数为： 由于X1,X2,…,Xn,…是相互独立， 故Yk＝X1＋X2＋…＋Xk的特征函数为： 这正好是参数为λ的k阶爱尔朗分布的特征函数，故Yk服从参数为λ的k阶爱尔朗分布。 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 39－* 本讲主要内容 随机变量的数字特征 数学期望 方差 k阶矩 协方差 条件数学期望 随机变量的特征函数 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 39－* 下一讲内容预告 随机过程的基本概念 随机过程的定义 随机过程的分布 随机过程的数字特征 几种重要的随机过程 独立过程 独立增量过程 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 39－* 习题一 15. 16. 25. P48～51 计算机科学与工程学院　顾小丰 随机过程与排队论 计算机科学与工程学院 顾小丰 Email：guxf@uestc.edu.cn * * 计算机科学与工程学院　顾小丰 39－* 上一讲内容回顾 随机变量及其分布程 随机变量、分布函数 离散型随机变量及其分布律 连续型随机变量及其概率密度 常见的随机变量及其分布 n维随机变量 随机变量函数的分布 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 39－* 本讲主要内容 随机变量的数字特征 数学期望 方差 k阶矩 协方差 条件数学期望 随机变量的特征函数 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 39－* §1.3 随机变量的数字特征 一、数学期望 若离散型R.V.X的分布律为pk＝P{X=Xk}，k=1,2,…，当 时，称 为R.V.X的数学期望(均值) 若连续型R.V.X的概率密度函数为f(x),x?(-∞,+∞)，当 时，称 为R.V.X的数学期望(均值) * 计算机科学与工程学院　顾小丰 39－* 定理 设Y＝g(X)，g(x)是连续函数 若X是离散型R.V.，分布律为pk＝P{X=Xk}，k=1,2,…，当 时，则有 若X是连续型R.V.，概率密度函数为f(x)，x? (-∞,+∞)，当 时，则有 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 39－* 定理 设Z＝g(X,Y)，g(x,y)是连续函数 当(X,Y)是离散型R.V.,联合分布律为pij=P{X=Xi,Y=Yj}，i,j=1,2,…，若 则有 若(X,Y)是连续型R.V.，概率密度函数为f(x,y)，x?（-∞,+∞)，当 时，则有 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 39－* 二、方差 设X是随机变量，若E[X-E(X)]2存在，称 D(X)＝E[X-E(X)]2 为R.V.X的方差(或记为Var(X))，称 为R.V.X的均方差或标准差。 事实上有： D(X)＝E[X-E(X)]2 ＝E(X2－2X·E(X)＋ E2(X)) ＝E(X2)-E2(X) * 计算机科学与工程学院　顾小丰 39－* 常见随机变量的数学期望和方差 0-1分布：E(X)＝p，D(X)＝pq； 二项分布X～B(n,p)：E(X)＝np，D(