随机向量函数的分布与元数学期望.ppt

* * * * * 更进一步地，我们有： 变量变换法 已知 (X, Y) 的分布， (X, Y) 的函数 求 (U, V) 的分布. 变量变换法的具体步骤 有连续偏导、存在反函数 则 (U, V) 的联合密度为 若 其中J为变换的雅可比行列式： 增补变量法 可增补一个变量V = g2(X, Y) ， 若要求 U = g1(X, Y) 的密度 fU(u) ， 先用变量变换法求出 (U, V)的联合密度fUV(u, v)， 用此方法可以求出卷积公式、积的公式、商的公式 然后再由联合密度fUV(u, v)，去求出边际密度fU(u) 例3.17 M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布 设 X，Y 是两个相互独立的随机变量，它们的分 布函数分别为FX(x) 和 FY(y),我们来求 M = max(X,Y) 及 N = min(X,Y) 的分布函数. FM(z)=P(M≤z) =P(X≤z,Y≤z) 由于 X 和 Y 相互独立,于是得到 M = max(X,Y) 的分布函数为: =P(X≤z)P(Y≤z) FM(z) 1. M = max(X,Y) 的分布函数 即有 FM(z)= FX(z)FY(z) 即有 FN(z)= 1-[1-FX(z)][1-FY(z)] =1-P(Xz,Yz) FN(z)=P(N≤z) =1-P(Nz) 2. N = min(X,Y) 的分布函数 由于 X 和 Y 相互独立,于是得到 N = min(X,Y) 的分布函数为: =1- P(Xz)P(Yz) FN(z) 最大值，最小值 Thm 设 相互独立，密度函数分别为 分布函数分别为 则 设 X1,…,Xn 是 n 个相互独立的随机变量,它们的分布函数分别为 我们来求 M=max(X1,…,Xn) 和N=min(X1,…,Xn)的分布函数. (i = 1, …, n) 用与二维时完全类似的方法，可得 N=min(X1,…,Xn)的分布函数是 M=max(X1,…,Xn)的分布函数为: 特别地，当X1,…,Xn相互独立且具有相同分布函数F(x)时，有 需要指出的是，当X1,…,Xn相互独立且具有相同分布函数F(x)时, 常称 M=max(X1,…,Xn)，N=min(X1,…,Xn) 为极值 . 由于一些灾害性的自然现象，如地震、洪水等等都是极值，研究极值分布具有重要的意义和实用价值. 例6 设系统 L 由两个相互独立的子系统 连接而成,连接的方式分别为 (i) 串联, (ii) 并联, (iii) 备用 (当系统 损坏时, 系统 开始工作) , 如下图所示.设 的寿命分别为 已知它们的概率密度分别为 其中 且 试分别就以上三种连接方式写出 的寿命 的概率密度. X Y X Y X Y X Y 解 (i) 串联的情况 由于当系统 中有一个损坏时, 系统 L 就停止工作, 所以此时 L 的寿命为 因为 X 的概率密度为 所以 X 的分布函数为 当 x 0 时 , 当 x 0 时 , 故 类似地 , 可求得 Y 的分布函数为 于是 的分布函数为 = 1-[1-FX(z)][1-FY(z)] 的概率密度为 X Y (ii) 并联的情况 由于当且仅当系统 都损坏时, 系统 L 才停止工作, 所以此时 L 的寿命为 故 的分布函数为 X Y 于是 的概率密度为 (iii) 备用的情况 因此整个系统 L 的寿命为 由于当系统 损坏时, 系统 才开始工作, 当 z 0 时 , 当 z 0 时 , 当且仅当 即 时, 上述积分的被积函数不等于零. 故 于是 的概率密度为 顺序统计量 Thm 设 相互独立同分布，且分布函数均为 将 按由小到大的次序排列为 对任意 设 则 Sketch 留意到 表示 中至少有 个小于等于 即 等