第章时间直序列分析和预测.pptVIP

简单平均法 简单平均法  (simple average) 根据过去已有的t期观察值来预测下一期的数值 设时间序列已有的其观察值为 Y1、Y2、… 、Yt，则t+1期的预测值Ft+1为 有了t+1的实际值，便可计算出的预测误差为 t+2期的预测值为 简单平均法(特点) 适合对较为平稳的时间序列进行预测，即当时间序列没有趋势时，用该方法比较好 如果时间序列有趋势或有季节变动时，该方法的预测不够准确 将远期的数值和近期的数值看作对未来同等重要，从预测角度看，近期的数值要比远期的数值对未来有更大的作用。因此简单平均法预测的结果不够准确 移动平均法 移动平均法(moving average) 对简单平均法的一种改进方法 通过对时间序列逐期递移求得一系列平均数作为趋势值或预测值 有简单移动平均法和加权移动平均法两种 简单移动平均法(simple moving average) 将最近k的其数据加以平均作为下一期的预测值 设移动间隔为 K(1kt)，则t期的移动平均值为 t+1期的简单移动平均预测值为 预测误差用均方误差(MSE) 来衡量 简单移动平均法(特点) 将每个观察值都给予相同的权数 只使用最近期的数据，在每次计算移动平均值时，移动的间隔都为k 主要适合对较为平稳的时间序列进行预测 应用时，关键是确定合理的移动间隔长 对于同一个时间序列，