业务仿真测试方案.PDFVIP

附件一： 深市债券质押式三方回购及债券质押式协议回购到期续做 业务仿真测试方案 一、 测试目的 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算 有限责任公司于2018 年5 月17 日发布了《关于就〈深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司债券质押式三方回购交易及结算暂 行办法（征求意见稿）〉公开征求意见的通知》，并于2018 年5 月23 日发布了《关于做好支持债券质押式三方回购及债券质押式协议回购 到期续做业务的技术准备通知》。为确保深市债券质押式三方回购及 债券质押式协议回购到期续做业务的顺利开展，现定于2018 年6 月 11 日至2018 年6 月29 日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测 试，主要通过模拟债券质押式三方回购及债券质押式协议回购到期续 做申报、交易、结算等业务的处理过程，检验市场参与各方技术系统 的正确性。 二、 参测单位 1. 深圳证券交易所 2. 中国结算深圳分公司 3. 深圳证券通信公司 4. 证券公司 5. 基金公司 6. 托管银行 7. 其他相关单位 三、 测试内容 本次测试包括但不限于以下内容： 1、债券质押式三方回购正回购、逆回购交易权限开通、撤销申请的 处理和取消权限处理。 2 、债券质押式三方回购初始交易、补券、换券、提前购回、到期购 回、到期续做、解除质押委托的申报处理和相应的清算交收处理。 3、债券质押式三方回购出库（提取）、入库（存放）委托的申报处 理和相应的清算交收处理。 4 、债券质押式三方回购D-COM 终端选券结果查询。 5、债券质押式三方回购质押的债券发生付息、全部兑付、分批兑付、 强制赎回的清算交收处理。 6、债券质押式协议回购到期续做委托的申报处理和相应的清算交收 处理。 7、债券质押式三方回购正回购、逆回购交易权限开通、撤销、取消 的申请通过固定收益品种业务专区测试系统进行。债券质押式三 方回购及债券质押式协议回购到期续做业务均可通过电子接口或 交易终端参与。 8、本次测试除债券质押式三方回购及债券质押式协议回购到期续做 业务外，新增RTGS 清算交收数据抄送管理人功能，相关管理人 可对此进行验证。 四、 测试时间安排 仿真测试日期为2018 年6 月11 日至2018 年6 月29 日，测试时 间为每个工作日8:30 至17:00 。 五、 测试数据准备 本次测试用交易单元、托管单元等以2018 年6 月8 日收市后的 生产系统已开通单元为准（含测试专用交易单元）。 结算数据以2018 年6 月8 日（星期五）交易结算独立测试环境 发送的SJSDZmmdd.DBF 及SJSJGmmdd.DBF 作为初始股份持仓数据。 债券挂牌 测试标的及 公司债券： 附息式国 私募债券： 企业资产支持证 内容 112998 债：105998 114998 券：116998 债券简称：18 债券简称： 债券简称：18 证券简称：企业 一篮01 国债1899 二篮01 支01 测试日期 2018-06-14 上市日 上市日 转让服务起始 转让起始日 日 债券付息、全部兑付参数： 测试 公司债券： 公司债券： 附息式国 私募债券： 企业资产 标的及 17 天神 01 17 欧菲 01 债：105998 114998 支持证券： 内容 （112496） （112499） 债券简称： 债券简称： 116998