Q_hs00012-2018恒生境内交易所FIX接口说明.pdf

恒生境内交易所FIX 接口说明 （V2.0） 一、指令接口说明 为了方便使用第三方的系统进行指令的下达，并在恒生投资管理系统中进行后续的指令 执行、清算等，恒生开发了一套提供给第三方系统使用的FIX 指令接口，利用FIX 消息做为 通信手段。第三方系统按照Fix 协议规定的格式以及约定的接口要素，向恒生指令接口发送 Fix 消息进行个股指令的下达、修改、撤销，恒生Fix 引擎接收到请求之后执行对应的操作 并反馈处理结果，同时主动反馈委托、成交数据给第三方系统。 专线 Fix指令接口 转换机 Fix引擎 Fix引擎 Internet 恒生客户端 恒生投资系统 应用服务器 第三方系统 恒生客户端 Fix 指令接口接收到下达、修改、撤销的指令请求后，通过Fix 引擎校验格式正确性， 如果校验通过，则会向第三方系统发送一条Pending New （待下达）、Pending replace （待修 改）、Pending cancel （待撤销）的消息，表示已经接收到发送过来的fix 消息，否则会返回 一条 （Fix 引擎拒绝）的消息，对应的错误信息存放在Tag58 字段中（错误号和错误详细信 息字符串）。 恒生系统在执行下达、修改、撤销过程中，如果有错误发生或者审批/分发拒绝也会返 回一条 （下达/修改/撤销拒绝）的消息，对应的错误信息也是存放在Tag58 字段中（错误号 和错误详细信息字符串）。 恒生系统中，该指令下达、修改、撤销生效后（指令分发到具体的交易员后），会向第 三方系统发送一条New （下达）、Replaced （修改）、Canceled （撤销）的消息，表示Fix 订 单已生效。 恒生系统中，指令有新的成交时，会向第三方系统发送成交数据变化的消息，该消息内 容包括了当前指令的最新状态、当前笔成交数据和累计成交数据等信息。 1 / 185 二、指令Fix 报文结构 1.第三方系统到Fix 指令接口的消息 交易所业务 指令下达 （New Order-Single） 标签 字段名称 是否必 字段类型 备注 须 35 MsgType Y String 消息类型 （Fix 标准消息类型，定义 在消息头）：D （Order Single ）指令下 达 50 SenderSubID Y String 指令下达人的操作员编号（定义在消 息头） 11 ClOrdID Y String 第三方系统指令编号，全程唯一，已 有指令结束归档后该编号可以再使 用。 13000 BusinClass Y String 业务类别： 1 -交易所 13001 BusinType Y String 委托方向