D03即期、远期和掉期外汇交易.ppt

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根据交割日的不同,掉期交易分为三种: *即期对远期的掉期交易:(Spot-Forward Swaps)指买进(卖出)一笔现汇的同时,卖出(买进)等额期汇。 即期对即期的掉期交易:(Spot Against Spot) 远期对远期的掉期交易:(Forward Against Forward) 掉期交易的种类 思考: 纽约一银行有一笔54万USD暂时闲置3个月,因国内没有投资机会,决定投向伦敦市场。若担心3个月后GBP贬值,该行怎做?(即期GBP1=USD1.8000) 该行可以在投资的同时做一笔掉期交易。即: 买进30万即期GBP; 同时卖出30万的3个月远期GBP。 掉期交易的报价 在掉

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