投资赢家期现套利系统操作手册文件.docVIP

精品 投资赢家期现套利系统操作手册 界面布局 持仓监控区域基差监控区域操作功能区域日志持仓明细区域 持仓监控区域 基差监控区域 操作功能区域 日志 持仓明细区域 基差监控 该区域为用户揭示期现套利建仓前的重要指标，帮助用户在第一时间发现套利机会，做出交易决策。所有上市交易的期货合约都会在表格中显示出来。 列表字段 期货价格：期货的最新价。 指数价格：期货标的指数的最新价。（目前为沪深300指数） 基差（点）=期货最新价－指数最新价。 组合基差=期货最新价—组合市值/300，组合市值按成分股最新价计算。 盘口基差：建仓时，盘口基差=期货买一价—组合市值/300，组合市值按成分股卖盘的自由盘口价计算。平仓时，盘口基差=期货卖一价—组合市值/300，组合市值按成分股买盘的自由盘口价计算。 [注]自由盘口的计算使用到“套利准备”中的“盘口比例”指标。 跟踪偏差=组合市值/300—指数最新价，组合市值按成分股最新价计算。 剩余天数：期货合约距离到期日的天数，到期日那天该值为1。 利润（点）=abs（基差）－交易费用－资金成本－冲击成本－跟踪误差。 收益率=利润×指数化系数/资金占用×100%。 年收益率=收益率/剩余天数×360。 监控状态： 当期货价格大于无套利区间上界且年化收益率大于设定的最低年化收益率时，显示“正向机会”；当期货价格小于无套利区间下界且年化收益率大于设定的最低年化收