另类交易策略系列之十五：波段形态识别模型(WPRM)及期指交易策略应用.pdf

金融工程|专题报告 2014 年6 月9 日 证券研究报告 图 1 WPRM 模型期指交易累计收益 波段形态识别模型（WPRM ）及期指交易策略应用 另类交易策略系列之十五 报告摘要：  经典技术形态理论回顾 诸位看官，若您是股票期货投资从业人员，我相信以下几个名词您一 定听说过，头肩底、头肩顶、W 底、M 头、圆弧顶底、波浪理论等等，经典 图2 形态识别预测交易案例 技术分析尽管历来备受价值投资流派非议，但依然世代传承，所谓存在即 合理，我们暂且不辩其真伪，但是抱有这样一种态度是比较合适的，即基 本面分析辅以技术形态分析更佳。 那么我们是否要在此隆重推荐技术分析呢？非也，传统技术形态分析 最大的弊病是无法避免主观因素，看起来无敌用起来无力是大家的主观感 受，那么本文的主要工作就是构建波段形态的量化智能识别方法，取其思 想精华弃其人为干预糟粕，最后该模型设计交易策略、辅以止盈止损机制， 从而获取绝对收益。  波段形态识别模型（WPRM ） 分析师： 安宁宁 S0260512020003 模型分为两大部分，首先将历史价格走势进行波段划分，然后利用一 0755 个全新的形态相似性测度来进行识别匹配。 ann@ 波段划分上，利用%b 指标进行价格走势的归一化处理，将%b 进行 ZIG 切割，将切割后的波段进行裁剪处理，以去除噪音，然后将裁剪之后的分 相关研究： 割点反射回原始数据，最后再对原始数据的 ZIG 波段进行裁剪，这样做的 另类交易策略系列之十四： 2014-03-31 目的是减弱数据延迟性。 经验模态分解下的日内趋 相似测度上，传统的欧氏距离及相关系数都不能很好的识别技术形态， 势交易策略 存在严重的漏洞，我们这里首先分别对于历史价格的 Z 字波形进行高低点 另类交易策略系列之十三： 2014-01-14 位的排序，排序相似的历史数据认为在技术形态上具有相似性，然后计算 基于统计语言模型（SLM ） 高低点位之间跨度的差别均值，越小越相似。 的择时交易研究  期指交易策略应用及实证结果 另类交易策略系列之十二： 2013-09-02 交易策略设计上，当下价格走势波段拐点确认之后，我们进行历史相 基于遗传规划多维变量的 似形态的匹配，判断下一个波段高低点位置，当高低位置满足一定条