第5-8章 复习及练习.pptVIP

5-8章复习及练习 第五章 多重共线性 一、多重共线性定义及后果 三、多重共线性的检验 VIF公式 最重要的是综合判断法 四、解决多重共线性的办法 逐步回归法 第六章 异方差 一、异方差含义和后果 三、异方差的检验 G-Q检验（计算）、怀特检验、戈里瑟检验 四、解决异方差的办法 加权最小二乘法 第七章 自相关 一、自相关的定义及后果 二、自相关的检验 重点D-W检验 三、解决自相关的办法 广义差分法（会计算） D-W统计量 D-W检验的适用条件；D-W统计量；D-W显著性检验；D-W检验的缺陷 第八章 虚拟变量 1. 当存在序列相关时， OLS 估计量是有偏的并且也是无效的； 2. 存在完全多重共线性时，模型参数无法估计； 3. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m 类，则要引入m 个虚拟变量。 4. 消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数 必须等于 1 。 5、解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。 6、多重共线性的存在降低OLS估计的方差。（ ） 练 习 1、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLDWdu时，可认为随机误差项( ) A.存在一阶正自相关B.存在一阶