运筹学第二章对偶理论与灵敏度分析.pptVIP

在单纯形法中，原问题的最优解满足：??? （1）是基本解；????（2）可行；????（3）检验数 ≤0 （YA≥C），即对偶解可行。 单纯形算法是从满足（1）、（2）的一个基可行解出发，转换到另一个基可行解，一直迭代到（3）得到满足，即对偶解可行为止。 对偶单纯形法则是从满足（1）、（3）的一个对偶可行解出发，以基变量值是否全非负为检验数，连续迭代到（2）得到满足，即原问题的基解可行为止。 两种算法结果是一样的，区别是对偶单纯形法的初始解不一定可行，只要求所有检验数都非正，在保证所得解始终是对偶可行解的前提下，连续迭代到原问题的基解可行，从而取得问题的最优解 单纯形法与对偶单纯形法比较 单纯形法的步骤 对偶单纯形法的步骤 * * 第二章 对偶理论与灵敏度分析 §2.1 线性规划的对偶问题 §2.2 对偶问题的基本性质 §2.3 影子价格 §2.4 对偶单纯形法 §2.5 灵敏度分析 第一章例1中：美佳公司利用自身资源生产两种家电产品，其线形规划问题表示为： max z = 2x1 + x2 5x2 ≤15 St. 6x1 + 2x2≤24 x1 ＋ x2 ≤5 x1、x2 ≥0 现假定有某公司想把美佳公司的资源买过来，它至少应付出多大代价，才能使美佳公司愿意放弃生产活动，出让自己的资源。 设y1、y2 和y3代表单位时间设备A、设备B和调试工序的出让代价， 则6 y2 ＋y3 ≥2、5y1+2y2 +y3 ≥1； 另外要求，min z=15y1+24y2 +5y3 ，且y1、y2 、y3 ≥0 即 min z=15y1+24y2 +5y3 6 y2 ＋y3 ≥2 5y1+2y2 +y3 ≥1 y1、y2 、y3 ≥0 St. §2.1 线性规划的对偶问题 对偶问题的提出 max z = 2x1 + x2 5x2 ≤15 6x1 + 2x2≤24 x1 + x2 ≤5 x1、x2 ≥0 St. min z=15y1+24y2 +5y3 6 y2 + y3 ≥2 5y1 + 2y2 + y3 ≥1 y1、y2 、y3 ≥0 St. 对称形式的对偶问题 对称形式 变量非负，求极大时约束条件取≤号、求极小时约束条件取≥号. Max z=(2, 1) x1 x2 0 5 2 1 1 x1 x2 ≤ 15 24 5 (x1 x2 )T ≥0 min w=(15, 24, 5) y1 y2 y3 0 6 1 5 2 1 y1 y2 y3 ≥ 2 1 (y1 y2 y3 )T ≥0 Max z=CX AX ≤b X ≥0 st. min w=YTb ATY ≥ CT Y ≥0 st. Max z= c1 x1 + c2 x2 + ……. + cnxn a11x1 + a12 x2 +……..+ a1n xn ≤b1 a21x1 + a22 x2 +……..+ a2n xn ≤b2 ………………………………… am1x1 + am2 x2 +……..+ amn xn ≤bm x1,x2,……xn≥0 Min w= b1 y1 + b2 y2 + ……. + bmym a11y1 + a21 y2 +……..+ am1 ym ≥ c1 a12y1 + a22 y2 +……..+ am2 ym ≥ c2 ………………………………… a1ny1 + a2n y2 +……..+ amn ym ≥ cn y1,y2,……ym≥0 对称形式的对偶问题 1,若原问题目标是求极大化，则对偶问题的目标是极小