20140903深交所ETF期权模拟交易做市商业务 指引.pdfVIP

深圳证券交易所股票期权模拟交易做市商业务指引 （2014 年8 月征求意见稿） （本指引仅供期权系统开发及模拟交易阶段使用。各参与主体依 据本指引开展模拟交易业务不产生实际法律效力，本所将根据模拟阶 段和市场反馈情况评估调整。） 第一章 总则 第一条 深圳证券交易所 （以下称本所）股票期权交易采用在竞 价制度下引入竞争性做市商的混合交易制度。本着审慎、公平竞争、 分散风险、优化市场、信息透明的原则，允许一个合约标的有多个期 权做市商。 第二条 本指引所称期权做市商，是指经本所认可、为本所上市 交易的期权合约提供双边持续报价或者双边回应报价等服务的机构。 第三条 本所期权做市商分为两类： （一）普通做市商：对负责的期权合约提供回应报价； （二）高级做市商：对负责的期权合约提供回应报价和持续报价。 第四条 期权做市商从事做市业务，应当严格遵守法律法规、行 政规章和本所有关规定；建立健全的信息隔离制度，防范做市业务和 其他业务之间的利益冲突；不得利用做市业务，进行内幕交易、市场 操纵等违法违规行为，或者谋取其他不正当利益。 1 第二章 资格申请 第五条 符合下列条件的本所会员或其他专业机构，可以向本所 申请成为普通做市商或者高级做市商： （一）具有参与本所期权交易的资格； （二）高级做市商最近6 个月净资本持续不低于 10 亿元；普通 做市商最近6 个月净资本持续不低于2 亿元； （三）以自有资金参与期权做市业务； （四）制定完备的做市服务业务实施方案、风险控制制度及有关 内部管理制度； （五）具备开展做市服务所需的专业人员、技术系统； （六）有下列情形之一者，本所不接受其做市业务申请： 1. 最近一年内曾被本所按规定暂停交易； 2. 前次申请尚未开始做市业务即自行申请注销做市商资格， 注销日期距今未满六个月； 3. 前次执行做市业务未满三个月即自行注销做市商资格，注 销日期距今未满三个月； 4. 本所规定的其他情形。 第六条 申请成为普通做市商或者高级做市商，应当向本所提交 下列材料： （一）普通做市商业务申请书或者高级做市商业务申请书； （二）做市服务业务实施方案、风险控制制度及有关内部管理制 2 度； （三）经审计的最近两年的资产负债表、利润分配表和现金流量 表； （四）负责做市服务的部门、人员、岗位设置情况说明； （五）开展做市服务的技术系统准备情况。 第七条 对于符合申请条件且申请材料齐备的申请者，本所在收 到申请材料之日起15 个交易日内做出授予期权做市商资格的决定， 以书面形式通知申请人，并在本所网站公布。对于申请材料不齐备或 者不符合申请条件的申请者，本所在收到申请材料之日起15 个交易 日内做出补齐材料或者不授予期权做市商资格的决定，以书面形式通 知申请者，并说明理由。 第八条 期权做市商可以申请为一个或多个合约品种提供做市 服务。本所可以根据需要或者做市商的申请，确定和调整不同合约品 种的做市商名单，并向市场公布。 第九条 期权做市商开始做市业务之前，应当与本所签订期权做 市协议，明确提供做市服务的相关权利和义务。 第十条 期权做市商从事做市业务，应当使用指定的衍生品合约 账户、相关证券账户及担保证券账户，并报本所备案。 第十一条 期权做市商应于和本所签订做市协议后二个月内开 展做市业务。若未能在此期间内开展做市业务，即丧失其做市商资格。 但有正当理由，在期限届满前，可以向本所申请延期。延期期限不得 超过二个月，并以一次为限。 3 第三章 退出管理 第十二条 期权做市商申请注销其所负责合约品种的做市商资 格或申请暂停其所负责合约品种的做市业务，应于终止或暂停该合约 品种做市业务前15 个交