6.2 Kendall 相关性检验.pptVIP

6.2Kendall 相关检验 Spearman（斯伯曼/斯皮尔曼）秩相关分析模仿了Pearson（皮尔逊）相关的思想，Kendall（肯德尔）于1938年提出了另一种与Spearman秩相关相似的检验方法，他从两个变量 是否协同一致的角度出发检验两变量之间是否存在相关性，其适用条件和Spearman秩相关检验相同. 首先引入协同的概念 定义：假设n对观测值 ，如果乘积 对于 ，则称数对 与 满足协同性，或者说它们的变化方向一致. 反之，则称数对不协同，表示变化方向相反. 协同性测量了前后两个数对的秩大小变化为同向还是反向. Kendall 检验统计量 全部的数据所有可能前后对数共有 对，用 表示同向数对的数目， 表示反向数对的数目，则 Kendall相关系数统计量由二者的平均差定义如下： 其中， 1）若所有的数对协同一致，则 表示两组数据正相关 2）若所有的数对都相反，则 表示两组数据负相关 3）Kendall 为