第八章自相关.ppt

第一节 自相关的来源和形式 第二节 自 相 关 的 后 果 第三节 自 相 关 的 检 验 第四节 自相关的修正方法 第五节 广义最小二乘法 一、自相关的来源 经济惯性（滞后效应） 模型设定偏误：应含而未含变量的情形 随机扰动项序列本身的自相关 数据处理造成自相关——如平滑处理 自相关也可能出现在横截面数据中，但主要出现在时间序列数据中。 二、一阶自相关 线性回归模型 Yt=bo + b1Xt + ut 若 ut 的取值只与它的前一期取值有关，即 ut = f (ut-1 ) 则称为一阶自回归 经典经济计量学对自相关的分析仅限于一阶自 回归形式： ut = ? ut-1 +εt ? 为自相关系数 |?| ? 1 ? 0 为正自相关 ? 0 为负自相关 三、高阶自相关 线性回归模型 Yt=bo + b1Xt + ut 若 ut 的取值不仅与它的前一期取值有关，而且与前n期取值都有关，即 ut = f (ut-1， ut-2， ut-3… ) 则称ut具有n阶自回归形式。 例如， ut = f (ut-1， ut-2) 时，误差项存在二阶自回归。 第二节 自 相 关 的 后 果 1、参数的估计值仍然是线性无偏的 2、参数的估计值不具有最小方差性，因而 是无效的，不再具有最优性质 3、参数显著性t检验失效 低估了?2，也低估了bi的方差和标准差 夸大了T值，使t检验失去意义 4、降低预测精度 第三节 自 相 关 的 检 验 1、图示法 2、杜宾—瓦森检验(Durbin-Watson) 一、图示法 1、按时间顺序绘制残差et的图形 2、绘制残差et, et-1的图形 1、时间顺序图—将残差对时间描点 如a图所示，扰动项为锯齿型，et随时间变化频繁地改变符号，表明存在负自相关。 如b图所示，扰动项为循环型，et随时间变化不频繁地改变符号，而是几个正之后跟着几个负的，几个负之后跟着几个正的，表明存在正自相关。 2、绘制残差et, et-1的图形 如a图所示，散点在I,III象限，表明存在正自相关。 如b图所示，散点在II, IV象限， 表明存在负自相关。 二、杜宾—瓦森检验 DW检验是检验自相关的最著名、最常用的方法。 1、适用条件 2、检验步骤 （1）提出假设 （2）构造统计量 （3）检验判断 1、适用条件 （1）回归模型中含有截距项； （2）解释变量与随机扰动项不相关； （3）随机扰动项是一阶自相关； （4）回归模型解释变量中不包含滞后因变量； （5）样本容量比较大。 2、检验步骤 （1）提出假设 H0：?=0，即不存在一阶自相关； H1：??0，即存在一阶自相关。 （2）构造统计量DW （3）检验判断 对给定样本大小和给定解释变量个数找出临界值dL和dU，按图中的决策准则得出结论。 构造 D-W 统计量 定义 为样本的一阶自相关系数，作为? 的估计量。则有， 因为-1 ? ? ? 1，所以，0 ? d ? 4 DW检验的判断准则 依据显著水平?、变量个数（k）和样本大小（n） 一般要求样本容量至少为 15。 1、当模型存在自相关和异方差时，OLS参数估计值的优良性质将不存在。 2、通过模型转换（GLS法）消除自相关和异方差 给定线性回归模型 Y = XB + U (6) 同方差及无自相关假定不成立 E (u) = 0 第四节 案例分析 案例1 1.建立模型 第四节 案例：中国商品进口模型 1. 通过OLS法建立如下中国商品进口方程： 2. 进行序列相关性检验。 DW检验 则M*关于GDP*的OLS估计结果为： （2）采用科克伦-奥科特迭代法估计? 在Eviews软包下，2阶广义差分的结果为： 3、 当模型存在一阶自相关时： P 满足关系式 P ? P’ = I 用距阵 P 左乘原模型 P Y = P XB + P U 案例1：中国城市居民家庭人均实际生活费收入 与恩格尔系数 案例2：中国商品进口模型 2.检