第二节 联立方程模型的识别.pptVIP

第二节 联立方程模型的识别 一 模型识别的概念 1. 随机方程可识别：如果随机方程的所有未知参数可通过参数关系求出，则随机方程可识别。否则不可识别。 可识别分为： 恰好识别 过度识别 2. 联立方程模型可识别：如果联立方程每个随机方程均可识别（即联立方程模型模型所有参数可由参数关系式体系求出）则称联立方程模型是可识别的。否则模型不可识别。 二、 模型识别的规则 设联立方程模型含有g个内生变量，k个预定变量。第i个结构方程含有gi个内生变量，ki个预定变量，判别第i个结构方程可识别的准则: （1）当k- kigi-1 或g+k-( gi+ ki)g-1，第i个结构方程不可识别。即阶条件不满足。 （2）设 是模型的结构型系数矩阵 中划去第i个方程所在的行（第i行），并划去第i个方程中非零系数所在的列后剩下的系数所组成的矩阵。 当rk = g-1,则第i个结构方程可识别。 此时，若k- ki=gi-1 或g+k-( gi+ ki)=g-1，第i个结构方程是恰好识别； 若k- kigi-1 或g+k-( gi+ ki)g-1，第i个结构方程是过度识别。 在实际问题中，一般不是等到模型建立之后，再去考虑 识别问题，而是在建立模型时就注意到使每个结构方程 可以识别。 建立结构方程时可按照以下原则： 在建立某个结构方程时，要使该方程包含前面每一个方 程中都不包含的至少一个变量（内生或预定变量），同 时使前面每一个结构方程都包含至少一个该方程所未包 含的变量，且互不相同。 例，该方程有X，前面的每个方程都没有，该方程没有Y、Z，前面的方程有的含有Y、有的含有Z。 建立模型时，最好将每个方程所包含的变量记录在一个表中。 表 三、 联立方程的偏误 一般情况下，由于联立方程模型中的方程被解释变量与解释变量界限不清，有以下情况出现： 作为解释变量的内生变量与同一方程中的解释变量也可能是不独立的，这就会出现多重共线性； 内生的解释变量与一般与随机项相关。 如果直接对每个方程应用OLS估计就会出现估计量是有偏的且不一致的，这一偏误是由方程联立造成的，称联立方程偏误。 * * * 变量5 * 变量6 * 变量7 变量4 变量3 变量2 变量1 * * 方程4 * * * 方程3 * * * 方程2 * * * 方程1