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PAGE PAGE 12 《风险管理科目》模拟题 一、单选题 1．风险是指：（ C ） A 未来的损失 B 未来的期望收益 C 未来结果的不确定 D 未来收益的分布 2．风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ B ）的基本规律 A 高风险低收益、低风险高收益 B 高风险高收益、低风险低收益 C 无风险高收益、低风险低收益 D 低风险高收益、无风险无收益 3．市场风险分为（ B ）四种风险。 A 信用风险、汇率风险、股票风险和商品风险 B 利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险 C 利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险 D 汇率风险、利率风险、商品风险和表外业务风险 4． 根据《巴塞尔新资本协议》采用的业界定义，商业银行的操作风险可以分为由（ C ）所引发的风险。 A 市场、系统、流程和内部事件 B 人员、系统、流程和内部事件 C 人员、系统、流程和外部事件 D 客户、系统、流程和外部事件 5．风险分散化策略所分散掉的风险是：（ B ） A 系统风险 B 非系统风险 C 系统风险和非系统风险 D 既不是系统风险，也不是非系统风险 6．商业银行通过保险管理一些风险，是运用了（ C ）的策略。 A 风险规避 B 风险对冲 C 风险转移 D 风险分散 7．下列关于经济资本的论述正确的是：（ B ） A 经济资本就是会计资本 B 一般说来会计资本大于经济资本 C 会计资本小于经济资本 D 使用经济资本计量优于会计资本，因此经济资本可以完全替代会计资本 8．商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ C ）两个方面。 A 资本金管理和负债管理 B 资产管理和负债管理 C 绩效考核和风险管理 　D 流动性管理和绩效考核 9．《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的核心资本充足率不 （ B ） A 8% B 4% C 12% D 6% 10．已知 a项目的投资半年收益率为 5%，b 项目的年收益率为 7%，c 项目的季度收益率为 3%，那么三个项目的年收益率排序为：( C ) A abc B acb C cab D bac 解A半年收益率为 5%，年收益率＝（1＋ 5%）2－1＝10.25％ B项目的年收益率为 7%， C季度收益率为 3%，年收益率＝ （1＋ 3%）4－1＝12.55％ 11．已知一股票的各种收益率的可能性及相应发生概率如下表所示， 概率 0.1 0.2 0.3 0.15 0.25 收益率 20% 30% 15% -10% -20% 那么该股票的预期收益率为：( D ) A 15% B 20% C 30% D 6% 解：预期收益率（期望值）＝0.1×20%＋0.2×30%＋0.3×15%＋0.15×（-10%）＋0.25×（-20%）＝6％ 12．投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，则该资产组合的预期收益为：( B ) A 0.114 B 0.087 C 0.295 D 0.87 解：组合预期受益＝30%×0.15＋70％×0.06＝0.087 13．上题中投资者的标准差为：（ B ） A 0.12 B 0.06 C 0.6 D 1. 2 解：风险资产标准差0.2，国债为无风险资产，标准差＝0 组合标准差＝（0.3×0.3×0.2×0.2＋0.7×0.7×0×0＋2×0.3×0.7×P×0.2×0）1/2＝0.06 14．如果第一个资产组合的预期 8％，标准差为 6％，第二个资产组合的预期收 5％，标准差为 3％，那么投资者通常选择哪个资产组合来投资（ B ）。 A. 第一 B. 第二 C. 第一个或第二 D. 均不选择 解：第一个资产组合离差率＝6%/8％＝0.75 第二个资产组合离差率＝3%/5％＝0.6 15．商业银行风险管理委员会的核心职能是：（ B ） A 收集、分析和报告有关的风险信息 B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施 C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能 D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调 16．下面关于商业银行风险管理部门的职能，说法正确的是：（ A ） A 收集、分析和报告有关的风险信息 B 根