2008年银行从业考试《风险管理》模拟试题(一).pdf

2008 年银行从业考试《风险管理》模拟试题(一) 一、单项选择(每题 0.5 分) 1.商业银行盈利的根本手段是：【 D 】。 A.存贷利差 B.证券投资 C.支付、结算收费 D.经营风险 2.华尔街的第一次数学革命是指：【 A 】。 A.资本资产定价模型 B.期权定价模型 C.投资组合理论 D.敏感性分析方法 3.根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：【 B 】。 A.相关系数等于１ B.相关系数小于１ C.相关系数等于０ D.相关系数小于０ 4.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的 国库券，他的资产组合的预期收益为：【 B 】。 A.0.114 B.0.087 C.0.295 D.0.087 1 5.上题中投资者的标准差为：【 B 】。 A.0.12 B.0.06 C.0.12 D.0.12 6.如果离散的年复利率是10%， 那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总收益为：【 B 】。 A.150 B.161 C.173 D.190 7.如果一个债券当前的价格函数为1000*exp(-r)-200, 其中r为当前市场利率，那么在r=10.1%的时候的 债券价格为多少？在r=10%处进行一阶近似。【 C 】。 A.701 B.705 C.704 D.720 8.第一笔1000 万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年 利率高？【 A 】。 A.第一笔 B.第二笔 C.相等 D.无法确定 9.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：【 C 】 A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的 2 B.商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中 C.商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成 D.商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正 10.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括：【 D 】。 A.商业银行所有权和经营权的分离还有待完善 B.内部控制的组织架构还未形成 C.内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高 D.内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大 11.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方 法是：【 C 】。 A.情景分析方法 B.失误树分析方法 C.分解分析方法 D.情景分析法 12.风险信息的特性是：【 A 】。 A.准确性、及时性 B.精简性 C.充分性、完善性 D.全面性 13.以下关于财务状况分析的论述，正确的是：【 C 】。 A.在效率比率的各项指标中，各项周转率越高，那么盈利能力和偿债能力就越好 B.利息保障倍数能力精确衡量企业的偿债能力 C.不应当孤立的定量分析各项财务比率，还应当定型的将财务比率同公司的日常经营状况相结合，才能得