斯坦克尔伯格（Stackelberg）产量竞争模型.doc

寡头垄断企业的动态竞争及其博弈模型 一、寡头垄断企业动态竞争及其博弈原理 上一节我们讨论了寡头垄断企业的静态竞争及其几个经典模型。在这种竞争中，市场上的寡头垄断企业同时作出决策或者虽非同时，但彼此并不知道对方的选择。这种静态竞争的情况在现实经济中往往是很少存在的，现实中存在较多的是参与竞争的企业在行动顺序上有先后之分，且后行动者一般能够在自己行动之前或多或少地观察到竞争对手在此之前行动的有关信息，并以此为依据来制定自己的竞争决策。这种竞争是一种动态竞争，需要用动态博弈理论进行分析。 动态博弈分为完全信息动态博弈和不完全信息动态博弈。完全信息动态博弈是指博弈方的行动有先后顺序，且后行动者在自己行动之前能够观测到先行动者的具体行动是什么，并且各博弈方对博弈中各种策略组合情况下，所有参与人相应的得益都完全了解。在静态博弈中，博弈方的一次性同时选择的行为就是博弈方的策略，这些策略的组合以及所对应的各方得益，就是博弈的结果。在这里，策略与行动是等价的。而在动态博弈中，参与人的一个完整策略应包括其在各个行动点上针对前面阶段的各种情况所作的相应选择和行为的完整计划。这些策略本身并没有强制力，只要符合自己的利益，博弈方完全可以在博弈过程中改变计划，这就是动态博弈中的“相机选择”（contingent play）问题。由于相机选择问题的存在，使得博弈方的策略中所设定的各个阶段、各种情况下会采取的行为产生“可信性”（credibility）问题，从而使纳什均衡在动态博弈分析中的有效性也就产生疑问。因为纳什均衡不能排除博弈方策略中所包含的不可置信的行为设定，不能解决动态博弈的相机选择引起的可信性问题，这就使纳什均衡在动态博弈中可能缺乏稳定性，不能作出可靠的判断和预测，其作用和价值受到很大限制。为此，需要发展出新的均衡概念，将纳什均衡中存在不可置信威胁或承诺的均衡剔除掉。1965年，泽尔腾提出的“子博弈精炼纳什均衡”概念，即是为解决动态博弈中存在的以上问题所提出的新的均衡概念。如同纳什均衡是完全信息静态博弈解的基本概念一样，子博弈精炼纳什均衡是完全信息动态博弈的基本均衡概念。这种均衡除了符合纳什均衡的基本要求外，还排除了博弈方策略中存在的各种不可信的威胁和承诺，使均衡概念在动态博弈分析中真正具有了稳定性。 逆向归纳法（backward induction）是用来分析动态博弈过程，求得子博弈精炼纳什均衡的有效方法，其具体过程是：给定博弈到达最后一个决策结后，该决策结上行动的参与人有一个最优选择，这个最优选择就是该决策结开始的子博弈的纳什均衡；然后，再倒推到倒数第二个决策结，找出倒数第二个决策者的最优选择，这个最优选择与在第一步找出的最后决策者的最优选择构成倒数第二个决策结开始的子博弈的一个纳什均衡。重复同样的过程，直到初始结，每一步得到对应子博弈的一个纳什均衡，这个纳什均衡一定是该博弈的所有子博弈的纳什均衡。在这个过程中，最后一步得到的整个博弈的纳什均衡也就是这个博弈的子博弈精炼纳什均衡。 二、斯坦克尔伯格（Stackelberg）产量竞争模型 德国经济学家斯坦克尔伯格在1934年提出了一个双头垄断的动态模型，其中一个支配企业（领导者）首先行动，然后从属企业（跟随者）再行动。比如，在美国汽车产业发展史中的某些阶段，通用汽车就曾扮演过这种领导者的角色。作为追随者的企业，比如有福特、克莱斯勒等（作为跟随者的企业可以有多个）。在其他一些产业中，那些实力雄厚、具有核心开发能力、率先行动的厂商就成为产业内的领导者，而那些规模较小的厂商则只能在给定领导者产出水平和技术工艺的基础上，以跟随者的身份选择它们的最优产出。斯坦克尔伯格模型即是分析这类企业竞争关系的寡占模型。 三、两寡头产量竞争的斯坦克尔博格模型 假定产业内只有两家企业。根据斯坦克尔伯格的假定，模型中的企业选择其产量，这一点与古诺模型是一致的。只是在古诺模型里，假定两个企业各自独立且同时做出关于产量的决策，然后由两个企业的产量之和()来决定价格水平。而在斯坦克尔伯格模型中，产量的决策有先后顺序，起支配作用的是领导企业的产量决策。市场上的价格决定仍与古诺模型一样，即价格是由领导企业的产量与追随者企业的产量之和()与需求来共同决定，价格 。 假定在斯坦克尔伯格模型中，设企业1为领导者，企业2为跟随者。领导者首先确定自己的产量，随后跟随者再根据领导者的产量水平确定自己的产量。这里很明显，领导者具有先动优势。由于存在先动优势，领导者企业自然会估计到自己做出的产量决策所产生的对追随者的影响，以及追随企业的反应函数。这就是说，领导者企业是在估计到追随企业的反应函数的基础上来作出有利于自身利益极大化的产量决策的。 很明显，以上竞争是一个典型的完全信息动态博弈问题，需要采用逆向归纳法求解两企业的产量决策，即先分析跟随