第七章 联立方程模型：识别与估计.pdf

第七章 联立方程模型：识别与估计 主要内容：  从单方程到方程组 一、联立方程模型解决的基本问题 二、结构式与简约式 三、识别条件 四、常用估计思想 一、联立方程模型解决的基本问题  在经济领域，有大量单方程模型在表面上 可以用普通方法求解，其实却隐含陷阱： Q  P u   0 1 Q：市场需求 P ：市价 一、联立方程模型解决的基本问题  在竞争市场上，P和Q是同时决定的，此 时，P不具有设计的含义，也是一个内生 随机变量；  此时，OLS的基本假定不能被满足，回归 系数的估计不具有一致性； 一、联立方程模型解决的基本问题  根本问题在于： P和Q是由一组联立方程 决定，仅考虑单方程，就没有考虑供求 相等的约束条件。    QD 0 1P u1 Q   P u   S 0 1 2 QD QS 一、联立方程模型解决的基本问题  一般来说，由于复杂经济系统中存在的 错综复杂的因果关系，一个变量往往同 时是解释变量和被解释变量，经常须使 用联立方程才能加以描述。 一、联立方程模型解决的基本问题  为解决单方程的统计问题，必须使用联 立方程： C Y u    t 0 1 t 1 I  Y  Y u t   t  t 0 1 2 1 2   Y I C G t t t t 一、联立方程模型解决的基本问题  解释变量也是内生随机变量，且与随机 误差项相关。 Y 决定C ； t t C 也影响Y ； t t u 影响C ，也必然影响Y 。 1 t t 二、结构式与简约式  联立方程模型有两种表现方式，结构式 与简约式  结构式是指：模型按照经济理论或者实 际经济关系直接设定；  简约式：方程左端为内生变量，方程右 端为外生变量或滞后内生变量 （可以统 称为先决变量）以及随机项。 二、结构式与简约式 C   Y u t 0 1 t 1 结构式 I  Y  Y u t   t  t 0 1 2 1 2   Y I C G t t t t    u u 