第02章_商业银行经营管理理论.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 评价： 优点：线性规划方法是一种规范化定量分析方法，它使银行资产负债管理得到了量化，较前两种管理方法更具有科学性和可操作性。 不足：从实践看，情况更为复杂，比如目标函数的多样性、资产配置在结构上的复杂性，目标变量系数以及约束条件等的变动性，都使得线性规划模型变得更为复杂。 2.3.2负债管理方法 负债管理方法的核心内容是银行通过从市场借入资金，调整负债流动性需要来满足资产的需要，以此来扩大负债与资产的规模。 负债管理方法主要包括两种 储备头寸管理方法 全面负债管理方法 　 1.储备头寸管理方法 储备头寸管理方法是指银行借入资金补足一级储备，以满足存款提取和贷款要求，通过营运头寸调度来保持高收益、低流动性的资产。 优点：这个方法在提高资金使用效率的同时减缓了银行因储备减少而带来的流动性不足，从而缓解了对银行经营带来的震荡。 缺点：这种方法也存在借不到资金和借入资金成本不能确定等风险。 2.全面负债管理方法 全面负债管理方法又称纯负债管理方法，是银行通过借入外来资金持续扩大资产负债规模的方法。 这种管理方法的前提是借入资金具有较大的供给弹性，即市场上有足够的参与者和足够的资金。 这种方法的风险是有时得不到足够的资金来源，一旦中央银行采取紧缩的货币政策，就会导致一些小银行负债管理结构的崩溃。 商业银行在负债管理中面临的主要问题： 2.3.3资产负债综合管理方法 　 资产负债综合管理方法是指商业银行通过对资产负债进行组合而获取相当收益并承担一定风险的管理方法。它主要是应用经济模型来综合协调与管理银行的资产和负债，所用的经济模型主要是融资缺口模型（Funding Gap Model）和持续期缺口模型（Duration Gap Model）。 融资缺口模型是指银行根据对利率波动趋势的预测，主动利用利率敏感资金的配置组合技术，在不同的阶段运用不同的缺口策略以获取更高的收益。 持续期缺口模型是指银行通过对综合资产负债持续期缺口的调整，来控制和降低在利率波动的情况下由于总体资产负债配置不当而给银行带来的风险，以实现银行的绩效目标. 本书将于第16章对以上两种模型及建立在此基础上的利率风险管理方法给予重点阐述。 融资缺口模型： 是指银行根据对利率波动趋势的预测，主动利用利率敏感资金的配置组合技术，在不同的阶段运用不同的缺口策略以获取更高的收益。 持续期缺口模型： 是指银行通过对综合资产负债持续期缺口的调整，来控制和降低在利率波动的情况下由于总体资产负债配置不当而给银行带来的风险，以实现银行的绩效目标。 2.3.4 我国的资产负债比例管理 我国银行业从20世纪90年代初开始引入资产负债管理的概念，并逐步形成了一套以比例控制为主的管理体系。 1998年1月1日，中国人民银行取消对国有商业银行的贷款限额控制，实行资产负债比例管理，标志我国从此全面开始对商业银行实行资产负债比例管理。 1.商业银行资产负债比例管理的作用 首先，资产负债比例管理的实施表明我国金融调控已逐步向间接方式转变； 其次，能有效地防止货币和信用扩张；有利于资源的有效配置； 第三，有利于促进国有商业银行加快建立现代金融企业制度； 最后，可为商业银行运作提供制度规范，增强抵御风险的能力。 2.目前商业银行资产负债比例管理存在的缺陷 (1)从中央银行的角度来说， 第一，比例指标缺乏层次性。 第二，一些比例指标适用性差。 第三，中央银行监管不力。 (2)从商业银行的执行情况来看， 首先，信贷总量不平衡； 其次，期限结构不对称； 再次，资产负债结构单一； 最后，资产、负债管理脱节； 3.完善商业银行资产负债比例管理的措施 (１)建立和完善以效益为核心的资产负债比例管理考核指标体系 。 (２)核定资产负债余额基数，区别资产负债存量和增量，实行分类管理，分别考核。 (３)深化商业银行内部改革，激化各级经营行的积极性。 第二章商业银行经营管理理论  * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第二章商业银行经营管理理论  学习目标 商业银行的经营管理必须遵循安全性、流动性、盈利性三原则，商业银行的经营管理理论和方法也正是在“三性”原则的指导下完善和发展起来的。 通过对本章的学习，要求学生掌握商业银行的经营原则，了解资产负债管理理论及其演变过程，基本理解和掌握资产负债管理方法，并能够加以运用，对于现代商业银行普遍