姜永帅高等多元统计分析第五节多元正态总体均值向量和协差阵的假设检验.pptVIP

多元正态总体均值向量和协差阵的假设检验 引言 在单一变量的统计分析中，已经给出了正态总体N（ ?， ?2） 的均值?和方差?2的各种检验。对于多变量的正态总体Np（ ?， ∑ ） ，各种实际问题同样要求对?和∑进行统计推断。 例如，我们要考察全国各省、自治区和直辖市的社会经济发展状况，与全国平均水平相比较有无显著性差异等，就涉及到多元正态总体均值向量的检验问题等。 本章类似单一变量统计分析中的各种均值和方差的检验，相应地给出多元统计分析中的各种均值向量和协差阵的检验。 其基本思想和步骤均可归纳为： 第一，提出待检验的假设H0和H1； 第二，给出检验的统计量及其服从的分布； 第三，给定检验水平，查统计量的分布表，确定相应的临界值，从而得到否定域； 第四，根据样本观测值计算出统计量的值，看是否落入否定域中，以便对待判假设做出决策（拒绝或接受）。 第三章 多元正态总体均值向量和协差阵的假设检验 1、单变量检验（方差已知） Hotelling T2分布 二、一个正态总体 均值向量的检验 三、两个正态总体均值向量的检验 四、多个正态总体均值向量的检验