基于NetLogo的商业银行内部资金转移定价研究-软件工程专业论文.docxVIP

PAGE PAGE 10 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得 天津大学 或其他教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名： 签字日期： 年 月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解 天津大学 有关保留、使用学位论文的规定。 特授权 天津大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 （保密的学位论文在解密后适用本授权说明） 学位论文作者签名： 导师签名： 签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日 中文摘要 中文摘要 随着我国金融市场利率市场化地逐步推进，这就对我国商业银行提出了更高 的管理要求。商业银行应以流动性、安全性以及盈利性协调统一为目标，进行全 面、动态且有预防性的综合管理，从而实现其内部的资源优化配置。在商业银行 众多的风险管理业务中，资产负债管理（Asset/Liability Management）水平的优 劣起到了至关重要的作用，是西方商业银行主流的风险管理模式。而在资产负债 管理中，内部资金转移定价（FTP）又扮演着举足轻重的作用。我国商业银行在 应用先进的资产负债管理模式时，必须考虑外界金融市场环境。商业银行内部的 资金管理中心主要是对市场的系统性风险——利率风险进行评估与管理，如何形 成利率是其最主要关注的问题之一。掌握利率的形成机制，再根据自身实际的资 金情况以及业务成本确定其 FTP 价格，这是商业银行的资金管理中心成功运用 资产负债管理模式的基本步骤。如何确定利率风险以及如何对内部资金转移进行 定价都是摆在商业银行面前的棘手问题，同样是本文的研究意义之所在。 本文采用计算实验的方法，通过 NetLogo 仿真平台模拟完全利率市场化的市 场利率，从而确定市场系统性风险。资金管理中心据此确定 FTP 曲线中的收取 资金成本（Cost of Funds，COF）与支付资金价值（Value of Funds，VOF）的中 间位置再根据单个商业银行的实际运营状况确定 COF 与 VOF 曲线，从而将模型 在复杂性以及真实性层面上得到显著提高。 关键词：利率市场化；资产负债管理；FTP；NetLogo 仿真 Abs Abstract With the development of interest rate marketization in Chinas finanical market, there are high management requirements for commercial banks in China. Commercial banks should unify liquidity, security and profitability as a goal, to management synthetically, dynamically and preventively, in order to achieve its internal optimal allocation of resources. In a large commercial banks management business, the level of Asset/Liability management has played a vital role, and Asset/Liability management is the mainstream risk management model in Western commercial banks. Funds Transfer pricing is important in Asset/Liability management. Application of advanced asset/liability management model, Chinas commercial banks must consider the outside financial market environment. The funds management center within commercial bank assess the systemic risk. How the f