基于二维信用评级的中小企业贷款定价的仿真模拟研究-金融学专业论文.docxVIP

安徽财经大学硕士学位论文 安徽财经大学硕士学位论文 1 1 基于二维评级的中小企业贷款定价的仿真模拟研究 摘要 中小企业规模小的特点使其在经营过程中具有一定的灵活性，如做出 决策的阻力相对较小、决策效率较高、能够灵活的进退市场等，因此在经 济发展中具有特殊的战略地位。在各种政策的引导下，中小企业融资难困 境有一定的改善，但是根据调查数据显示，中小企业融资成本依然比较高、 融资环境依然处于偏紧的状况。2013 年 7 月，中国人民银行放开了除个人 住房贷款利率以外的贷款利率。理论上来说，贷款利率的放开有助于减少 一些企业的融资成本，在一定范围内解决中小企业筹资过程中遇到的难题。 但是此举也有可能减少商业银行的利润空间，增加银行的风险。商业银行 为了增大利润空间，提高在市场中的核心竞争力，又必须抓住风险相对较 高且不确定的中小企业这类潜在的客户群。拓展中小企业业务，商业银行 如何根据自身的经营理念、特征属性对中小企业做出科学合理的信用风险 评级，并把风险评级结果量化在贷款定价中，以此来寻找银企之间相互契 合的动态均衡点，成为目前商业银行面临的主要问题之一。 通过对已有文献的回顾，考虑到数据的可获得性、信用评级定性指标 与定量指标的有效融合性等一些因素，本文从企业短期经营业绩和长期发 展潜力两个角度，采用五级和三级三角模糊语言标度方法，把商业银行的 风险态度、企业短期经营业绩和长期发展潜