当代计量经不济的研究领域.pptVIP

当代计量经济学的研究领域 当代计量经济学研究的六大领域 1．单位根检验 2．时间序列分析 3．面板数据分析 4．向量自回归模型与向量误差修正模型分析 5．离散选择模型 6．ARCH、GARCH模型分析 (非参数方法、半参数方法、分数积分研究、Bayes估计) 单位根检验是非经典计量经济学的重要组成部分。当人们认识到序列的非平稳性会给建立计量经济模型带来严重影响之后，检验经济序列平稳性的单位根检验理论与方法得到迅速的发展。目前已经形成一个比较完整的理论体系。 里程碑式的论文是Dickey的博士论文 “非平稳时间序列的估计与检验”(1976) 和Dickey-Fuller共同发表的论文“含有单位根的自回归时间序列估计量的分布”(1979)。 对单位根检验理论贡献最大的当属Phillips。Phillips在1986、1987连续发表两篇文章，从理论上彻底解决了单位根过程和虚假回归中回归参数和相应统计量的极限分布问题。 DF、ADF检验和带有结构突变的单位根检验 一．非季节时间序列单位根检验 图3 随机趋势过程（差分平稳过程） 图4 趋势非平稳过程 DF（Dickey-Fuller）、ADF（Augmented-Dickey-Fuller）检验。 最常用的一种检验方法。检验式有3种 对应三个检验式的DF统计量的极限分