新新概率4.3的详情.pptVIP

前两节知识要点回顾 §3 协方差和相关系数 一、协方差 对二维随机变量（X，Y）来说，数学期望E(X)、 E(Y)只反映了X与Y各自的平均值，方差D(X)、D(Y) 只反映了X与Y各自离开平均值的偏离程度，它们对 X与Y之间的相互联系不提供任何信息。 前面已经指出，二维随机变量（X，Y）密度函数 f (x，y)或分布律pij全面地描述了（X，Y）的统计规 律，其中包含有X与Y相互联系的内容。如同数学期 与方差一样，当然也希望有一个数字特征能够在一定 程度上反映R.vX与Y的联系。 1、引例 由此证明得到 4、计算方法: 例1 设 例2 设R.vX和Y的联合分布律为 5、性质: 二、相关系数: 1、定义: 定义 若 ?XY=0 ,则称X与Y不相关. *三、其它常用数字特征: 2、协方差矩阵: ①二维随机变量(X,Y)有四个二阶中心矩,即 D(X) 、Cov(X,Y) 、Cov(Y,X) 、D(Y), 将它们排成矩阵 小结： * * 一维随机变量的数学期望 一维随机变量函数的数学期望 一、数学期望 （1）设C是常数，则E（C）=C 这里C 视为退化的随机变量 （2）设X为一随机变量，C为常数，则有 E（CX）=CE（X） （3）设X，Y为两个随