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TB程序化_风控模块
程序化最重要的模块：风险控制
一、固定止损止盈
Vars
Numeric MinPoint; // 一个最小变动单位，也就是一跳
Numeric MyEntryPrice; // 开仓价格，本例是开仓均价，也可根据需要设置为某次入场的价格
Numeric TakeProfitSet(30); // 止赢设置
Numeric StopLossSet(20); // 止损设置
Numeric MyExitPrice; // 平仓价格
Begin
...
MinPoint = MinMove*PriceScale;
MyEntryPrice = AvgEntryPrice;
If(MarketPosition==1) // 有多仓的情况
{
If(High = MyEntryPrice + TakeProfitSet*MinPoint) // 止赢条件表达式
{
MyExitPrice = MyEntryPrice + TakeProfitSet*MinPoint;
If(Open MyExitPrice) MyExitPrice = Open; // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替
Sell(0,MyExitPrice);
}else if(Low = MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint)// 止损条件表达式
{
MyExitPrice = MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint;
If(Open MyExitPrice) MyExitPrice = Open; // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替
Sell(0,MyExitPrice);
}
}else if(MarketPosition==-1) // 有空仓的情况
{
If(Low = MyEntryPrice - TakeProfitSet*MinPoint) // 止赢条件表达式
{
MyExitPrice = MyEntryPrice - TakeProfitSet*MinPoint;
If(Open MyExitPrice) MyExitPrice = Open; // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替
BuyToCover(0,MyExitPrice);
}else if(High = MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint)// 止损条件表达式
{
MyExitPrice = MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint;
If(Open MyExitPrice) MyExitPrice = Open; // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替
BuyToCover(0,MyExitPrice);
}
}
...
End
注意事项：
因无法确认开仓Bar最高/低价和开仓价的先后顺序，因此以上写法一般忽略开仓Bar的处理。
如果某个Bar最高/低价相差很大，可能出现止赢止损同时满足的情况，这种情况下需要切换到更小的周期进行交易，或者扩大止赢/损幅度。
二、比例止损止盈
Vars
Numeric MinPoint; // 一个最小变动单位，也就是一跳
Numeric MyEntryPrice; // 开仓价格，本例是开仓均价，也可根据需要设置为某次入场的价格
Numeric TakeProfitSet; // 止赢设置
Numeric StopLossSet; // 止损设置
Numeric MyExitPrice; // 平仓价格
Begin
...
MinPoint = MinMove*PriceScale;
MyEntryPrice = AvgEntryPrice;
TakeProfitSet= MyEntryPrice+ M
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