一种新的求解带约束的有限极大极小问题的精确罚函数.pdf

， 33 2 Applied Mathematics and Mechanics 应用数学和力学 第 卷第 期 2012 2 15 Vol． 33 ，No． 2 ，Feb． 15 ，2012 年 月 日出版 文章编号:1000-0887 (20 12)02-0250-15  应用数学和力学编委会，ISSN 1000-0887 一种新的求解带约束的有限 * 极大极小问题的精确罚函数 1 1 1 2 ， ， ， 马 骋 李 迅 姚家晖 张连生 (1． ， ， ; 香港理工大学应用数学系 九龙 香港 2 ． ， 200444) 上海大学数学系 上海 : ． ， 摘要 提出了一种新的精确光滑罚函数求解带约束的极大极小问题 仅仅添加一个额外的变量 ， ． 利用这个精确光滑罚函数 将带约束的极大极小问题转化为无约束优化问题 证明了在合理的假 ， ， ． ， 设条件下 当罚参数充分大 罚问题的极小值点就是原问题的极小值点 进一步 研究了局部精确 ． ． 性质 数值结果表明这种罚函数算法是求解带约束有限极大极小问题的一种有效算法 : ; ; 关 键 词 带约束的极大极小问题 约束优化问题 罚函数 中图分类号: O221． 2 文献标志码: A DOI :10 ． 3879 /j ． issn． 1000-0887 ． 2012 ． 02 ． 010 引 言 ． ． 、 极大极小规划问题有广泛的应用 许多决策问题可以转化为极大极小问题 大量的金融 、 ． 工程管理 经济问题同样都是转化成极大极小规划模型来求解的 有兴趣的读者可以在文献 ［1-2］ 、 ． ［3-5］ 中找到极大极小模型在金融 经济学中的实际应用的范例 一些最优控制问题 也是转 化成极大极小问题的． ， : 本文中 我们考虑下面的带等式约束的极大极小问题 min max f j (x )