维纳过程1-冯海林-2014.ppt

随机过程引论 2014秋季学期 Introduction to Stochastic Process 西安电子科技大学 ——数学与统计学院 冯海林 School of Mathematics and Statistics Xidian University 随机过程——西安电子科技大学数学系 冯海林 布朗运动及其定义 布朗运动的一些性质 主要内容 与布朗运动的相关的随机过程 本章作业：1、2、3、6、8 布朗运动 自然现象 —— 物理解释 —— 数学定义 1827 年 —— 1905 —— 1918年以后 Brown —— Einstein —— Wiener 布朗运动及其推广在经济、工程、管理及数理统计等领域有广泛应用。 定义2.2.7 称实随机过程W={Wt，t≥0}是标准布朗运动, 如果 具有独立增量性． 例2.3.5(1) 计算标准布朗运动的有限维特征函数 提示：利用过程的独立增量性 解 n维随机变量的 的特征函数为 令 例2.3.2 试计算标准布朗运动的一、二维分布函数 设 W={Wt,t≥0}是标准布朗运动.则 证明 由定义易知有 数字特征 对s,t ≥0,不妨设 s≤t,则 独立性 补例1 设 W={Wt,t≥0}是标准布朗运动. 验证 W是一个正态过程. 证明 由定义，对任意的n≥1,及任意的 相互独立且 所以 是n维正态变量. 又由于 所以 是n维正态变量. 所以W是正态过程. 设W= {Wt,t≥0}是标准布朗运动，则W具有 对称性 即 -W= {-Wt,t≥0}也是标准布朗运动 布朗运动的性质 自相似性 即对任意常数a0固定的t0，有 Wat a1/2Wt 时间逆转性 即对固定的T0，定义: Bt =WT –WT-t 0≤t ≤ T 则B ={Bt 0≤t ≤ T}也是标准布朗运动. (称为W的时间逆转过程). 布朗运动{Wt,t≥0} 的轨道是连续的 事实上，利用布朗运动定义中 的（2）（3）两条件，可以验证布朗运动满足随机过程的柯尔莫哥洛夫（轨道）连续性判断准则。 布朗运动的样本轨道性质 布朗运动的仿真样本轨道 布朗运动{W(t),t≥0} 的轨道是不可微的 Xidian University Xidian University 随机过程引论 2014秋季学期 Introduction to Stochastic Process 西安电子科技大学 ——数学与统计学院 冯海林 School of Mathematics and Statistics Xidian University 随机过程——西安电子科技大学数学系 冯海林