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第21卷第3期 大 学 数 学 Vo1．21，№ ．3
2005年 6月 COLLEGE M ATHEMATICS Jun．2005
复合更新风险模型下的破产概率
孔繁超 ， 曹 龙， 王金亮
(安徽大学 数学系 ，合肥 230039)
[摘 要]讨论了具有较一般意义的复合更新风险模型下的破产概率 ，在假定索赔分布属于重尾分布族
的前提下，得到了我们所渴望的破产概率的尾等价形式．这一结果恰与经典 的Cram6r-Lundberg模型下的结
论相一致．
[关键词]重尾分布；破产概率 ；更新过程；复合更新风险模型
[中图分类号]TB114 [文献标识码]B [文章编号]1672—1454(2005)03—0006—06
1 引 言
1985年 ，Bj6rk和 Grandell在研究金融保险问题时引进了下面随机模型：
(i)单个索赔额序列 {X
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