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第十一章 随机过程 布朗运动 湍流扩散 地震动波形 地震动波形 第十一章 随机过程 §11.1 随机过程的概念 §11.2 随机过程的数字特征 §11.3 泊松过程和维纳过程 §11.4 马尔科夫链 §11.1 随机过程的概念  随机过程的研究对象是随时间演变的随机现象。  不能用随机变量或多维随机变量来合理表达， 而需要用一族(无限多个)随机变量来描述。 随机过程的概念 定义 随机过程就是一族随机变量 {X (t),t T} 其中t是参数,T 称为参数集. 一般地, t表示时间。 对于每一个 t T ，X(t) 是一个随机变量 称X(t) 为时刻t时过程的状态。 X(t) 所有可能取值的全体称为随机过程的状态空间。 随机过程的概念 对随机过程 {X (t),t T} 进行一次试验（即在T上进 行一次全程观测），其结果是t的函数，记为 {x (t ),t T } 称它为随机过程的一个样本函数。 随机过程 样本函数