第七章：面板数据的处理.pptVIP

处理方法三 假设：该变量（X2 ）在不同时期都相等！但对不同个体之间有差异。 而且这个差异是随机的！ 此时，（β0+vi ）体现了不同个体间的差异， 而vi是随机变量，称为“误差成分”。 误差成分模型（之一）（之二） 处理方法三 1、误差成分模型（之一） 要求：随机项vi与自变量X之间不相关 2、误差成分模型（之二） 随机项vi与自变量X之间相关 处理方法三 误差成分模型的参数估计 Eviews自动给出； 随机效应估计量（适用于“之一”） 固定效应估计量（适用于“之二”） 4、面板数据模型的缺陷 问题： 可以写成如下形式吗？ 4、面板数据模型的缺陷 （二） 随机效应的面板回归Random Effects Regression  第一种设定（不相关随机效应） ： （二） 随机效应的面板回归Random Effects Regression  第二种设定（相关随机效应）： 估计方法： 可行的广义最小二乘法（feasible GLS）： Yit = ?1Xit + ?i + uit = ?0 + ?1Xit + εit 其中λ是： 估计方法： 可行的广义最小二乘法（feasible GLS）：